venerdì 27 maggio 2011

Analisi : USDCHF

Questo sotto è il grafico settimanale di lungo periodo del cross usdchf; a parer mio dovremmo essere arrivati alla fine della lunga corsa del franco svizzero e comincerei ad accumulare posizioni per una inversione di lungo che dovrebbe riportare il cross nel tempo almeno a 1.20/1.25.

Supponendo di avere a disposizione 4 entrate, effettuerei il primo acquisto a 0.839/0.84, a 0.814/0.815, che è più o meno il punto dove il cross toccherebbe la trendline fucsia congiungente i minimi, entrerei con altre 2 posizioni (non perchè c'è la trendline, ho altre cose che non si vedono sul grafico che mi danno quel punto come un target molto forte), mentre l'ultima entrata la farei intorno a 0.755 che ritengo dovrebbe essere in caso di pazzia speculativa il target massimo raggiungibile dal cross.

Tengo a chiarire che i target indicati in questa analisi sono stati ottenuti esclusivamente tramite l'utilizzo di tecniche di analisi tecnica, al momento non ho posizioni sul franco svizzero fatta eccezione per le put acquistate a suo tempo e che andranno al macero il 3 giugno a scadenza; sono tuttavia abbastanza convinto di questa analisi, il movimento del cross non so perchè mi ricorda quello fatto dal bund ad agosto scorso prima dell'inversione che gli ha fatto perdere quasi 15 figure in un anno, e in settimana entrante proverò a metter su una strategia in opzioni per cercare di prendere l'ipotizzata inversione rialzista.

giovedì 26 maggio 2011

Spread spmib-dax - 2° tranche

Oggi è entrato il segnale per mediare lo spread aperto a suo tempo (vedi incrocio delle medie sul chart), per cui metto dentro una 2° tranche longando altri 8 mini spmib a 20900 e shortando un altro dax a 7160 (il ratio esatto sarebbe 8.5 mini spmib per 1 dax); l'ideale per chi vuole rischiare meno, sarebbe di aspettare un ritest del rapporto spmib/dax a 2.89/2.895 (media rossa, attualmente siamo a 2.9190).


La situazione dello spread diventa pertanto la seguente:




domenica 15 maggio 2011

Opzioni : strategia ribassista su bund settembre

Domani proverò a metter su questa strategia ribassista su settembre sul bund volta per provare a sfruttare il PR a 120,95 segnalato ma con un margine di sicurezza dato dalla mia view ribassista sul bund stesso (ovviamente si può fare con meno rischio purchè siano rispettate le proporzioni , ad esempio 2 put 122.50 -1 call 126 -4 put 119)  : 


Il movimento fatto dal bund da dicembre in poi è da manuale di AT in quanto ha realizzato un perfetto wolfe rialzista che avrebbe come target la trendline viola visibile nel grafico qui sotto:


Come si vede la strategia costa 480 euro e dovrebbe essere relativamente tranquilla (ho usato i prezzi di riferimento per costruirla, diciamo che effettuando gli acquisti e le vendite a metà tra denaro e lettera si dovrebbe ottenere un risultato abbastanza simile sotto il profilo della spesa, se poi si acquistano e vendono le put subito e si attende il target del wolfe rialzista (almeno 124.90/125) per vendere le call la si fa addirittura a credito (col rischio però che non ci arrivi a target).

La strategia la gestirò in linea di principio in questo modo (cambia molto se a 122.50 ci si va domani o tra 2 mesi), che non è affatto detto sia il migliore ma lo è per me:

- a 122.50 di bund venderò put 122.50 in quantità necessaria ad acquistare almeno 27/30 put 119 settembre con le quali chiuderò il rischio a sinistra (ad oggi ne servirebbero 6);

- a 120.95 sul PR andrò long di 1 bund creandomi in tal modo una zona di guadagno anche a destra a scadenza.

giovedì 12 maggio 2011

Futures : Dax

Si è formato sul dax un PR a 7520.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 102
PR fatti : 82
percentuale successo : 80.39%

mercoledì 11 maggio 2011

Aggiornamento : eurostoxx

Preso oggi il PR a 2930 su eurostoxx, aspettiamo quello su spmib e poi forse si potrà finalmente scendere come si deve, tenendo presente che per me spmib da un momento all'altro potrebbe diventare l'indice dotato di maggior forza relativa se le cose andranno come mi aspetto.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 101
PR fatti : 82
percentuale successo : 81.19%

sabato 7 maggio 2011

Strategia bund giugno 2° step + acquisto 2° biglietto della lotteria

Oggi il bund ha toccato 123.50 e pertanto ho provveduto ad eseguire il 2° step della strategia postata qui vendendo 1 call 123,50 a 0.72 e riacquistando 10 call 126 a 0.07 in maniera tale da chiudere il rischio in alto; ho inoltre acquistato il 2° biglietto della lotteria indicato qui prendendo 10 put 118 a 0.22.

A questo punto le opzioni dovrebbero portare un bel po' di soldini in quanto sul bund :

- o si è chiuso in anticipo il ciclo quadriennale iniziato a giugno 2007, e in questo caso dovrebbe tornare buona la strategia giugno in quanto le opzioni in portafoglio dovrebbero salire ancora un po';

- oppure il ciclo quadriennale deve ancora chiudere (ipotesi da me preferita), per cui a breve si dovrebbe riniziare a scendere, e anche abbastanza violentemente, per andare a chiudere il quadriennio almeno in area 115/116.

In ogni caso, dato che la strategia giugno è ormai "blindata" in alto, ma ha ancora un costo di 440 euro a scadenza da 123.50 in giù, lunedì a 124 venderò 1 bund in maniera tale da avere a scadenza solo gain qualsiasi cosa accada.





Oggi eccezionalmente metto gli eseguiti per far notare come con le opzioni sia molto meglio avere torto all'inizio e ragione alla fine. Si può notare dall'eseguito che la call 123,50 è stata venduta a 0.72, mentre le 10 call 126 sono state riacquistate a 0.07 (più o meno la stessa spesa quindi escluse le commissioni di 4 euro ad opzione), mentre all'apertura della strategia il rapporto era 1 call 123.50 ogni 2.48 call 126 (0.87/0.35), quindi il passare del tempo mi ha aiutato tantissimo in quanto ha asciugato il valore delle call vendute lontane molto più di quanto non abbia asciugato quello della call vicina.

Il riacquisto di 10 call 126 vendute mi consente infatti, da ora alla fine di maggio, di poter tradare al momento 3 bund al ribasso fino a 126.50 senza patemi d'animo in quanto sono protetto dalle call in portafoglio; supponendo infatti di shortare 1 bund a 124, 1 a 124.50 e uno a 125 (media quindi a 124.50), e di non fare più nulla fino a scadenza, avrei il 31 maggio questa situazione finale (il guadagno dipenderà da dove si troverà il bund alle 17.15 del 31 maggio, ricordarsi di compensare la posizione finale con l'acquisto/vendita dei bund necessari in quanto viene consegnato il sottostante):


Non male direi rispetto all'investimento iniziale :-).

venerdì 6 maggio 2011

Aggiornamento : Dax

Preso oggi il PR su dax a 7491.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 101
PR fatti : 81
percentuale successo : 80.2%

giovedì 5 maggio 2011

Futures : eurusd

Si è formato un PR su eurusd a 1.4775.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 101
PR fatti : 80
percentuale successo : 79.21%

mercoledì 4 maggio 2011

Futures : Dax - Eurostoxx

Si sono formati oggi 2 PR su Dax a 7491 ed Eurostoxx a 2930.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 100
PR fatti : 80
percentuale successo : 80%

Dollar Index (DI)

A parer mio bisogna iniziare ad accumulare dollari da questi livelli di DI, tuttavia attenzione perchè se rompe e va al target indicato in figura potremmo vedere nuovi massimi assoluti del tipo da 1.60 in su contro euro (e a questo punto entrerebbero in gioco anche i target matti inseriti nel post del 19 marzo, leggasi 1.6615 e 1.77).

martedì 3 maggio 2011

A volte ritornano : Amazon

Richiamo solamente l'analisi fatta qui che è ancora valida; Amazon ha toccato ieri i 203 dollari e forse arriverà al mio target di 210/220 dollari dove secondo me rappresenta un'ottima opportunità di short di lungo periodo per un ritorno almeno sui 120/130 dollari.

lunedì 2 maggio 2011

Aggiornamento : eurostoxx

Preso il PR a 2972, al rialzo rimane solo il PR sull'spmib a 22620 che però, così come fino ad oggi è stato forse l'indice più debole di tutti, potrebbe in caso di ribasso diventare se non il più forte, almeno quello più resistente ad un eventuale crollo degli indici di borsa (eh si, mi spiace ma non ci riesco proprio a diventare toro, non prima di aver visto almeno un mese di ribasso serio e soprattutto continuato sugli indici di borsa, particolamente su s&p 500 e dax).

Segnalazioni di PR compreso questo post : 98
PR fatti : 80
percentuale successo : 81.63%

domenica 1 maggio 2011

Futures : Bund + correzione su usdchf + tabellina riepilogativa

Si è formato un PR sul bund a 120.95; il 13 aprile ho indicato per errore un PR su usdchf a 1.0910 future/0.9166 cash  che esiste, ma essendoci quello a 1.1698 cash molto più su (o giù se si segue il future), non entra ovviamente nel conteggio. Le segnalazioni pertanto, rimangono le stesse del post precedente dato che si aggiunge il PR sul bund odierno e  si toglie quello su usdchf.


Segnalazioni di PR compreso questo post : 98
PR fatti : 79
percentuale successo : 80.61%

Aggiornamento : PR presi + opinione su indici, dax, eurusd, oro e argento.

In questi 10 giorni di assenza sono stati presi 2 PR a 7435 dax e 5993 FTSE 100, ma soprattutto ancora una volta sono state spezzate le reni a quei poveracci che ancora pensano che i mercati finanziari abbiano una logica e stanno ancora li a chiedersi come sia possibile veder salire contemporaneamente azioni, obbligazioni, metalli preziosi, commodities etc.... mentre il dollaro si disintegra contro qualsiasi valuta esistente sulla faccia della terra (e pensare che una volta si diceva dollaro forte borse forti......).

Dire dove si potrà fermare questo ennesimo rialzo farsa è difficile e dare dei target ancora di più, osservando i PR direi che dovrebbero almeno essere presi quelli su eurostoxx e spmib prima di poter ipotizzare un qualche storno, il dax almeno a 7630 index dovrebbe arrivare prima di ritracciare qualcosa, l'euro ha preso il target segnalato qui  e secondo me dovrebbe essere arrivato a fine corsa nel breve (al massimo lo vedrei a 1.50/1.51 ma non andrei long, semmai al raggiungimento di questi valori acquisterei put settembre, puntando ad uno storno che dovrebbe essere almeno di 7-8 figure dai massimi che verranno toccati).

Anche oro e argento, che seguo solo a scopo didattico dato che sono mercati che non trado, sembrerebbero aver raggiunto dei livelli di prezzo importanti; sull'oro avevo dato dei target in questo post di ottobre e siamo arrivati vicino al secondo target di 1580, mentre sull'argento siamo arrivati vicino alla soglia psicologica dei 50 usd senza toccarla. 

La sensazione che ho è che vedremo dei prezzi più elevati su entrambi i metalli, nel breve però credo possano ritracciare parecchio e come target indicativi molto banalmente indicherei per l'oro 1360 e 1230 e per l'argento 40 e 34 che rappresentano il 23.6 e il 38.2 di fibonacci della salita iniziata a ottobre 2008.

Faccio notare inoltre come il grafico dell'oro visto in euro sia molto diverso da quello visto in dollari e sembrerebbe chiamare ribasso del metallo nobile, ribasso che potrebbe avvenire o con un forte calo del prezzo dell'oro oppure con un forte apprezzamento dell'euro. 



Segnalazioni di PR compreso questo post : 98
PR fatti : 79
percentuale successo : 80.61%