mercoledì 30 novembre 2011

Futures : Bund

S'è formato un PR sul bund a 136.96.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 121
PR fatti : 101
percentuale successo : 83.47%

domenica 27 novembre 2011

Opzioni : Bund, attenzione ai facili entusiasmi

In close di venerdì sono passate contemporaneamente 25772 call 139 e 25772 call 142 sul bund facenti parte dei volumi di cui all'immagine sotto; a naso direi che le prime sono comprate e le seconde vendute per cui potrebbe avvenire che, passate le scadenze del 30 novembre, bund provi a rialzare la testa fino ad area 138/139 (non penso verranno rotti i massimi in ogni caso).

Potrebbe anche darsi ovviamente che le 25772 call 139 siano state vendute e le 142 altre acquistate, però una mia fisima è che le mani forti in genere sanno dove va il mercato e avrebbero pertanto potuto vendere in maniera molto più profittevole in open quando il bund era sui massimi piuttosto che in close.

Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà.


Azioni : Banco di Sardegna risparmio

Ho avuto in passato questo titolo che mi ha dato enormi soddisfazioni, in settimana m'è capitato per caso di vederne le quotazioni e sono rimasto abbastanza sorpreso nel vedere gli attuali valori inferiori addirittura a quelli del 1996, per cui, incuriosito, sono andato a rivedermi il titolo.

Il grafico che segue è un grafico trimestrale, e mostra come dal punto di vista dell'AT, si potrebbe provare un acquisto speculativo in area 3.10-3.20 puntando quanto meno a un ritest del minimo rotto in area 4.15, la lunga sequenza di candele rosse visibile anche sui grafici giornalieri per me sta a significare l'uscita totale di qualche grosso operatore dal  titolo che sta vendendo al meglio tutta la posizione in portafoglio per cui, finite le vendite, il titolo dovrebbe rimbalzare bene.

Certezze non ce ne sono ovviamente, però a me piace comprare i titoli quando sono sui minimi e non li vuole nessuno e non quando sono sulla bocca di tutti; non ho segnali long da altri indicatori che uso normalmente, tuttavia a volte nelle decisioni operative entrano in gioco anche altri fattori tra cui l'esperienza maturata in tanti anni sui mercati per cui, nel caso in cui scendesse ai valori indicati sopra penso di mettere un primo cippetto sul Banco, sperando ovviamente di sbancarlo un'altra volta :-).


venerdì 25 novembre 2011

Opzioni : strategia dax dicembre 7° step

A 5216 di dax future (sul PR per intenderci), acquisterò 1 call 5400 dicembre al prezzo del momento che dovrebbe essere all'incirca quello indicato in figura.

Nel caso in cui continuasse a  scendere, a 5000 venderò 1-2 put 5000 e acquisterò col ricavato put 4600 o 4500 per spostare il rischio a sinistra.


lunedì 21 novembre 2011

Opzioni : strategia dax dicembre 6° step

Domani nel caso in cui il dax index dovesse scendere intorno a 5500/5550 venderò 1 delle put 5500 in portafoglio per fare cassa ed ottenere la seguente situazione a scadenza (prezzo indicativo):



Aggiornamento 11.20 del 23/11 : venduta ora 1 put 5500 dicembre a 208.

domenica 20 novembre 2011

Futures : Btp future + spread bund/btp

Nell'immagine sotto si vedono a sinistra l'andamento storico daily del btp future, con quelli che secondo me potrebbero essere degli obiettivi al ribasso, a destra il grafico del bund con sopra l'andamento recente del famigerato spread bund/btp future; su entrambi i grafici di btp future e bund è attaccato un mio ts automatico che al momento direbbe sell sul btp future e buy sul bund.

Osservando l'andamento dello spread, si vede che siamo all'interno di un canale crescente, ma sembrerebbe anche che possa ora restringersi un poco e tornare in area 400/410; questo vorrebbe dire che per un po' di tempo operativamente potrebbe essere il caso di comprare btp, vendere bund e comprare le borse in generale (preferibilmente spmib e PIGS) fintanto che lo spread arrivi ai valori indicati;  per entrare però attendo un attimo dato che per me c'è la possibilità di vedere in settimana il dax sui 5600/5700 e bund tornare sui 138/138.50.


mercoledì 16 novembre 2011

Opzioni : allarme rosso

Oggi ho notato quantitativi enormi sulle put gennaio del dax, 130.000 put distribuite come da immagine sotto. Da quando seguo le opzioni non m'è mai capitato di vedere quantitativi simili sulle opzioni del dax, ma soprattutto la cosa strana è che in genere i volumi si vedono sul mese in corso e sul mese successivo raramente nei mesi dopo salvo qualche base che ovviamente viene trattata.

Si vedono 15000 put 5500 che possono essere legate con 15000 put 5500 dicembre fatte oggi, (calendar o calendar rovesciato), ma le altre put per me chiamano sicuramente forte ribasso con conseguente esplosione di volatilità.

Non è detto che scenda da domani, ma attenzione a scoprirsi troppo o ad entrare pesantemente long senza protezione.


venerdì 11 novembre 2011

Aggiornamento : JPYUSD

Fatto poco fa il PR si usdjpy a 12932 future.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 120
PR fatti : 101
percentuale successo : 84.17%

giovedì 10 novembre 2011

Aggiornamento : PR su bund più opinione su obbligazionario

Preso ieri il PR sul bund a 138.55, penso si sia in zona massimi assoluti, ma non ho ancora segnali tecnici di inversione, da questi livelli comunque (138.50-139 in su) se non si è in posizione e si è disposti a sopportare eventuali sparate versando margini in attesa dell'inversione inizierei ad accumulare bund short in ottica di lungo periodo.

Questo perchè, a mio modo di vedere, il vero mercato che dovrà crollare sarà il mercato obbligazionario e non quello azionario, e questo crollo penso avverrà tramite i vari haircuts che verranno fatti sul debito degli stati sovrani e delle aziende in futuro, haircuts che porteranno enormi benefici agli stati e alle aziende che li faranno (se ho 100 di debito attualmente in bilancio e in futuro rimborserò 70, andrò ad alleggerire il bilancio di 30), e che andranno al solito a prendere soldi nelle tasche dei privati i quali, stremati dai ribassi di borsa e dalle news sempre più negative sullo stato dell'economia, hanno messo tutti i loro risparmi nel "sicuro" reddito fisso (tedesco in particolar modo).

I soldi i governi da sempre li vanno a prendere dalle tasche dei cittadini, fino ad oggi hanno pagato gli azionisti (e probabilmente ancora per un po' potrebbe toccare a loro), ma tra un po' le mucche da mungere saranno gli obbligazionisti, gli unici a cui la crisi (vera o presunta che sia) ha fatto poco danno; fate attenzione perchè i padroni del vapore ne incastreranno tanti con qualche provvedimento tipo quello che ha fatto perdere ad agosto all'inaffondabile franco svizzero 10 figure in pochi minuti, non provate a prendere l'ultima parte della salita perchè chi sarà dentro alle obbligazioni (e ai beni rifugio in generale) nel momento in cui tireranno la mazzata, non si troverà in mano un cerino ma un albero in fiamme.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 120
PR fatti : 100
percentuale successo : 83.33%

domenica 6 novembre 2011

Opzioni : strategia dax dicembre 5° step

Se domani, o comunque entro la settimana, si dovesse scendere in area 5800/5830 di dax, effettuerò gli acquisti/vendite segnati in rosso nell'immagine con l'intento di avvicinare la zona di gain su dicembre; la difesa di questa mossa sarà, in caso di ritorno veloce (5-10 giorni) del dax a 6100, vendere 2 call 6100 e acquistare col ricavato 4 call 6400 (dovrebbe esser fatta all'incirca in pari questa operazione).



Aggiornamento : comprate oggi 10/11 6 call 6100 a 134 e vendute 9 call 6300 a 74 intorno a 5800 indice.

mercoledì 2 novembre 2011

Futures : JPYUSD

S'è formato un PR a 12932 future (77.40 usdjpy cash).

Segnalazioni di PR compreso questo post : 120
PR fatti : 99
percentuale successo : 82.50%