venerdì 16 dicembre 2011

Aggiornamento spread dax-spmib + tabellina riepilogativa PR rettificati

Di seguito la tabellina riepilogativa dei PR attivi rettificati sulla scadenza marzo e le 2 tranche dello spread anch'esse rettificate in modo che il rapporto d'entrata sia più o meno uguale al precedente (non è lo 0.0001 di differenza a fare la differenza).





Il target dello spread è sempre un ritorno a 3.1850 del rapporto nel tempo, sembra lontano ma ho la sensazione che potrebbe arrivare abbastanza velocemente non appena finirà la farsa americana del sempre su qualsiasi cosa accada che tiene su il dax e giù i PIIGS. La situazione grafica dello spread è quella che vedete sotto, si è in trading range tra 2.50 e 2.75 (ricordo che questo valore è dato da quotazione future spmib / quotazione future dax) e se si volesse entrare ora bisognerebbe andare long di 2 spmib future e short di 1 dax per essere abbastanza bilanciati.


martedì 13 dicembre 2011

Opzioni : strategia dax dicembre 8° step.

Ho appena fatto l'operazione segnata in rosso nell'immagine con l'intento di avvicinare la zona di gain a  scadenza; alcune cose mi fanno ritenere possibile che il dax possa risalire almeno fino alla rottura del max del 9/12 a 6025. Dovesse rompere invece il minimo fatto non escluderei di vedere i 5500/5550 per le scadenze.


lunedì 12 dicembre 2011

Futures : Bund

Venerdì è stato preso sul nuovo contratto il PR a 136.96 dicembre sul bund (c'era una differenza di circa 0.10-0.15 col contratto marzo che quindi, col max a 137.12, è stata sicuramente colmata.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 121
PR fatti : 102
percentuale successo : 84.30%

martedì 6 dicembre 2011

Valute/Futures : euraud

Entro venerdì penso di rimetter su una posizione long euraud di cui avevo parlato a suo tempo in questo post con target 1.4080 cash come da immagine (la posizione long indicata è in demo); per chi, come me, non lavora sul cash, è possibile costruire una posizione sintetica long con i future andando short di un future audusd (sottostante 100.000 usd) e long di 1 mini eurusd + 3 micro eurusd (sottostante 62.500 + 12500 x 3 = 100.000 usd).


venerdì 2 dicembre 2011

Opzioni : strategia dicembre 7° step bis

Il forte rialzo del dax di questi ultimi giorni ha portato le quotazioni a ridosso di 6100 per cui non è stato realizzato il 7° step programmato qui e la situazione è rimasta quella del post immediatamente precedente che richiede a 6100 index una difesa leggera per evitare di essere scavalcati e rischiare di finire nella zona rossa a scadenza, pertanto domani a 6100 index effettuerò le operazioni indicate nell'immagine in rosso per l'ottenimento della seguente figura a scadenza.


Aggiornamento 2/12 : vendute 2 call 6100 a 147.8, acquistate 6 call 6350 a 50

giovedì 1 dicembre 2011

Opzioni : passiamo a DEFCON 1

Oggi l'intervento coordinato delle banche centrali sembrerebbe aver risolto d'un colpo tutti i problemi degli ultimi tempi eppure dai movimenti odierni effettuati sulle opzioni del dax, sento sempre più puzza di grossa fregatura in arrivo; di seguito gli scambi effettuati oggi sulle scadenze di dicembre e gennaio (la scadenza è evidenziata dal rettangolo rosso sul mese di riferimento, le immagini sono nell'ordine put dicembre/gennaio, call dicembre/gennaio):





Come si vede dalle foto, sono state trattate nuovamente moltissimo le put di entrambe le scadenze (notare ancora gli scambi enormi sulle basi 5400-4900-4400 gennaio), mentre il grosso delle call è stato scambiato su dicembre; la mia sensazione pertanto è che nei prossimi giorni, direi fino a venerdì prossimo, si possa salire per poi ridiscendere a scadenza almeno a 5800 e, dovesse andare bene, anche fino a 5500, e poi accelerare al ribasso durante le festività natalizie (sarebbe un classico).

Sul target della salita non ho molto le idee chiare al momento, a naso direi che in ogni caso il precedente massimo di indice dovrebbe essere rotto e la speranza è che comunque quelle 30.000 call 6500 siano vendute (verrebbe difesa la base, ma se al contrario quelle call fossero acquistate..... penso che non si si fermerebbe prima d'arrivare almeno a 6720/6800 di indice dove avrei con altre tecniche dei buoni target. 

Vedremo che succederà, in ogni caso reitero l'avvertenza di fare attenzione.