giovedì 27 dicembre 2012

Valute : PR su usdjpy

S'è formato un nuovo PR su usdjpy a 83.45 cash.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 146
PR fatti : 122
percentuale successo : 83.56

mercoledì 26 dicembre 2012

PR : Aggiornamento + tabellina riepilogativa aggiornata

Preso il 19 dicembre il pr su s&p a 1449 del 23/10; di seguito la tabellina aggiornata con i PR rettificati sui nuovi contratti.

Buone feste


Segnalazioni di PR compreso questo post : 145
PR fatti : 122
percentuale successo : 84.14

venerdì 7 dicembre 2012

PR : Aggiornamento

Preso stamattina finalmente anche il vecchio PR sul bund a 145.77 rettificato ieri sul nuovo contratto.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 145
PR fatti : 121
percentuale successo : 83.45

giovedì 6 dicembre 2012

PR : Aggiornamento dax + rettifica PR bund/btp future

Preso il PR storico sul dax future a 7540; i PR sul bund future vanno rettificati aggiungendo ai valori indicati in tabella 1.75 punti, diventando pertanto 116.15 in basso e 145.77 in alto. Il pr basso su btp future va rettificato detraendo 1.5 punti e pertanto il nuovo valore da ribattere è 99.15 (da 100.65)

Segnalazioni di PR compreso questo post : 145
PR fatti : 120
percentuale successo : 82.76

sabato 1 dicembre 2012

Opzioni : strategia dax dicembre 5° step

Lunedì mattina aggiungerò alla strategia le mosse indicate nell'immagine; credo ancora nei 6680/6830, anche se non so se li vedremo per le scadenze di dicembre, per cui mi creo una ampia zona di guadagno da quelle parti a costo zero assumendomi un poco di rischio davanti con la vendita di 1 call, anche in considerazione del fatto che si sarebbe formato un PR di breve a 7337 per cui almeno li ci dovremmo tornare nei prossimi giorni.

Se poi Superdax vorrà continuare la sua marcia travolgente alzerò bandiera bianca e incasserò la perdita a scadenza, ma se per caso dovesse mollare gli ormeggi dopo l'ennesimo violento short squeeze, quel + 10 put 7100 - 12 put 6950 dal costo bassissimo diventerà oro, soprattutto se dovesse andare da quella parti tra una decina di giorni.


Aggiornamento 3/12 : eseguiti a 84 (call 7450), 17 e 9,6 (put 7100 e 6950).

martedì 20 novembre 2012

Opzioni : strategia dax dicembre 4° step reale

Oggi ho eseguito le mosse di cui all'immagine (ero fermo al 3° step bis del 14 ottobre) in quanto alcune cose che osservo mi porterebbero ad ipotizzare per il dax un target nell'area 6680/6830; al rialzo attualmente fatico a vederlo sopra 7250/7300 nella peggiore delle ipotesi, tuttavia potrebbe arrivare a 7200/7210 nel breve per cui volendo si può attendere il raggiungimento di questi valori per prendere posizione.



domenica 28 ottobre 2012

Opzioni : strategia dax dicembre 4° step

Il dax dovrebbe aver finalmente imboccato la strada del ribasso anche se fa di tutto per continuare a sembrare inaffondabile. Al momento vedrei abbastanza probabile, nei prossimi 5-10 giorni, un approdo a ritestare quantomeno area 6950/7000 dove effettuerò le mosse in rosso indicate in figura spendendo circa 300-350 euro (nel caso ci si andasse domani i prezzi dovrebbero essere all'incirca quelli indicati in figura).


Dato che questa mossa prevede la vendita di un certo numero di call lontane, nel caso in cui il dax dovesse rimbalzare immediatamente dopo aver toccato l'area indicata, a 7250 valuterò se chiudere completamente la mossa odierna oppure se vendere 1 call 7250 per riacquistare col ricavato call 7650 o 7750 (dipende da quando eventualmente tornerà a 7250).

giovedì 25 ottobre 2012

PR : Aggiornamento

Preso il PR sul btp future a 108.64

Segnalazioni di PR compreso questo post : 145
PR fatti : 119
percentuale successo : 82.07

martedì 23 ottobre 2012

PR su btp future e s&p 500

Inserisco da oggi anche i PR su questo strumento relativi al future sul nostro decennale; attualmente abbiamo un PR in basso a 100.65 e uno in alto a 108.64 contratto dicembre; su s&p 500 s'è formato inoltre PR a 1449.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 145
PR fatti : 118
percentuale successo : 81.38

domenica 14 ottobre 2012

Opzioni : strategia dicembre dax 3° step bis

Il terzo step sulla strategia dicembre proposto qui non è stato realizzato in quanto il dax non è arrivato al pr segnalato (7540 è il nuovo valore da considerare pari al vecchio 7536 contratto settembre), per cui siamo ancora fermi a questa situazione.

La volta scorsa "brontolavo" in quanto nemmeno 7200 era riuscito a fermare il dax che da li ha addirittura messo su altri 280 punti circa di indice per poi finalmente fermarsi a tirare il fiato; questi 280 punti di rottura in alto mi aspetterei ora che potrebbero essere replicati al ribasso nel caso in cui il dax rompesse con decisione i 7200 dopo avervi rimbalzato al 1° ritest dall'alto, per cui potremmo tornare tranquillamente anche in area 6920 (e anche abbastanza velocemente).

Dato però che c'è sempre il pr a 7540 domani aggiungerò alla strategia le mosse segnate in rosso sull'immagine per crearmi una piccolissima zona di gain da 7500 in su che potrebbe tornare molto utile se il dax dovesse proseguire il ritracciamento per poi risalire successivamente al pr o oltre, mentre nel caso in cui dax ripartisse già da domani ed entro 5/10 giorni arrivasse a 7500, converrebbe a 7500 chiudere l'operazione odierna e valutare di eseguire l'originario 3° step di cui al link sopra.


giovedì 11 ottobre 2012

PR : Aggiornamento

Preso il pr su dow jones segnalato ieri sera.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 142
PR fatti : 118
percentuale successo : 83.1

mercoledì 10 ottobre 2012

PR su nasdaq e dow jones + rettifica pr su crude oil

Si sono formati due nuovi PR sul nasdaq future a 2831.5 e sul dow jones future a 13354; il pr su crude oil ottobre, su dicembre cambia e passa da 80.85 a 81.20

Segnalazioni di PR compreso questo post : 142
PR fatti : 117
percentuale successo : 82.39

lunedì 24 settembre 2012

Aggiornamento spread

Da tempo non aggiorno l'operazione sullo spread effettuato l'anno scorso tra il nostro indice e il dax, spread che, pur essendo stato aperto in un momento di eccesso in base ai metodi che normalmente uso, ha continuato ad ampliarsi portando sia la 1° che la 2° entrata in forte perdita come si può vedere dall'immagine sotto riportata (i valori di entrata sono stati "adattati" per far si che il rapporto d'entrata mostrato coincida con quello delle due entrate fatte per uscire nel momento in cui il rapporto di uscita sarà pari almeno a 3.1850):


Al momento non ho intenzione di aggiungere una terza tranche a causa di altre posizioni in piedi che richiedono margini, tuttavia chi avesse avuto la fortuna di essere scampato alle mie prime 2 segnalazioni, in ottica di lungo dovrebbe, osservando l'immagine sotto in cui si mostra come s'è mosso l'spmib in verde rispetto ad altri indici (dax = rosso; s&p 500 = celeste; FTSE 100 = giallo; bund = bianco; eurostoxx = viola), prendere in seria considerazione la possibilità di metter su una posizione ora short dax/long spmib future in rapporto di 1 dax short ogni 12 mini spmib long, a meno che non si pensi che il dax possa salire all'infinito e l'spmib scendere all'infinito.

Invito in ogni caso a leggere le giuste considerazioni di Paolo NB sugli spread tra i commenti del post sul PR su eurusd qui sotto, considerazioni che condivido in linea teorica ma non in questo momento dato che per me siamo molto vicini ad una inversione di tendenza nel rapporto di forza tra dax e spmib (ma lo pensavo anche un anno fa, quindi fare le opportune valutazioni del caso, il grafico è settimanale, non è che deve iniziare a restringersi domani la forbice dax-spmib eh...)


giovedì 20 settembre 2012

PR su eurostoxx + tabellina riepilogativa

S'è formato un nuovo PR al ribasso su eurostoxx a 2337 contratto dicembre; di seguito la tabellina riepilogativa dei PR in essere già rettificati sui nuovi contratti dicembre dei futures.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 140
PR fatti : 117
percentuale successo : 83.57



martedì 18 settembre 2012

PR su eurusd

S'è formato un nuovo PR su eurusd a 1.2648.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 139
PR fatti : 117
percentuale successo : 84.17

sabato 15 settembre 2012

Opzioni : strategia dicembre dax 3° step

Il dax ha rotto i target che avevo in area 7200 come nulla fosse ed è arrivato ormai ad un passo dal vecchio PR a 7536 risalente all'anno scorso; vista però la forza spropositata mostrata dagli indici americani negli ultimi giorni (in particolare su s&p 500 sul quale ho un target minimo da fare intorno a 1482/1490 future e uno massimo ammazzashorters in area 1562/1565, target entrambi ottenuti con tecniche di AT), e in considerazione del fatto che il PR è un target minimo da rifare, penserei che il massimo finale dovrebbe ricadere nell'area 7536 - 7700/7800 (valori future settembre).

In considerazione di ciò, a 7536 effettuerò le nuove mosse in rosso mostrate nell'immagine (i prezzi dovrebbero essere all'incirca quelli mostrati) con le quali incasserò 525 euro e potenzierò la zona ribassista aggiungendo un po' di rischio da 7800 in su; nel caso si abbia paura a vendere la call e si preferisca aspettare che il dax arrivi su marte a 7800 (su marte in quanto la luna a mio modo di vedere l'ha già superata da un bel pezzo), ci si può limitare a spendere 218 euro subito riacquistando la put 6800 venduta finanziando in parte l'operazione tramite la vendita di 1 put 6400 vendendo successivamente la call 7800 o superiore per abbattere il costo della strategia.


venerdì 7 settembre 2012

PR : Aggiornamento

Preso oggi il vecchio PR su eurostoxx a 2551; mi era inoltre sfuggito che è stato preso già da tempo (il 5 luglio)  il PR su audusd a 1.0321 cash segnalato nel post del 4 maggio. Sorry.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 138
PR fatti : 117
percentuale successo : 84.78

Rettifica PR Bund e crude oil settembre

Oggi è scaduto il contratto bund settembre, i PR indicati in tabellina vanno rettificati detraendo 1.75 dai prezzi indicati e ottenendo quindi 114.40 per quello basso e 144.02 per quello alto sul contratto dicembre; sul Crude oil inoltre il PR basso del contratto settembre va rettificato in 80.85.

Opzioni : strategia dicembre dax 2° step

Domani, un po' in anticipo rispetto a quanto detto nel 1° post ma in considerazione del fatto che ho dei target interessanti sul dax in area 7200, effettuerò sulla strategia dax dicembre le mosse indicate in rosso sulla figura che, con poca spesa e aggiungendo poco rischio, mi vanno a coprire tutta la zona rossa da 6350 a 5400.

La prossima operazione sulla strategia la effettuerò orientativamente o a 6400 oppure, nel caso in cui il dax continuasse a salire, sul PR a 7536.



giovedì 30 agosto 2012

Segnalazione su link Eurex

Sono stati aggiornati i link all'Eurex che ha pensato bene di mettere online un nuovo sito; i link a lato portano ora alle opzioni dax/bund relative alla giornata in corso, a fondo pagina cliccando su Statistics si accede ai dati di tutte le scadenze aggiornati al giorno precedente.

venerdì 3 agosto 2012

PR : Aggiornamento

Preso il PR alto su crude oil settembre a 91.12.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 138
PR fatti : 115
percentuale successo : 83.33

Futures : Analisi Bund

L'ultima volta che ho parlato del bund è stato in questa analisi del 5 maggio; la mia opinione è sempre la stessa, gli aggiornamenti li ho riportati nell'immagine, il target che mi aspetto nel tempo è inferiore al PR indicato nella tabellina, cosa sarà a scatenare il ribasso non lo so, ma sicuramente sarà qualcosa di molto violento per incastrare quanta più gente possibile che non avrà più possibilità di uscire se non in perdita (e farà bene a uscire subito secondo me).

Per il resto incrocio le dita e mi auguro sia la volta buona di vedere la fine di questa barzelletta sull'obbligazionario (e forse, dopo tanta sofferenza, potrebbe arrivare il momento finalmente di veder salire anche i titoli buoni sull'azionario).


lunedì 30 luglio 2012

PR : Aggiornamento

Preso il PR su s&p 500 a 1366.5.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 138
PR fatti : 114
percentuale successo : 82.61

domenica 29 luglio 2012

Opzioni : strategia dax dicembre 2012

Domani inizierò una nuova strategia su dicembre sul dax effettuando le operazioni indicate in figura; la mia idea è che il mercato debba scendere per fare il minimo annuale che vedrei almeno in area 5800 (ma spero esagerino e arrivino al pr basso in area 5200), ma potrebbe effettuare ancora per un po' di tempo delle finte in alto e in basso volte a disorientare quanto più possibile prima di scendere.

La prossima mossa penso di effettuarla o a 6200 oppure a 7400, ma dipende molto da quando e se ci andrà a questi valori ovviamente; attualmente sarei orientato, nel caso dovessimo vedere uno di questi valori nelle prossime 3 settimane, a vendere 1 put 5200 aggiuntiva a mercato in caso di indice a 6200 oppure a vendere una call 8000 in caso di indice a 7400 per abbassare, con l'assunzione di un altro poco di rischio, il rosso di 722 euro visibile in figura.


giovedì 26 luglio 2012

Futures : nuovi PR + tabellina riepilogativa aggiornata

Si sono formati dei pr nuovi su spmib a 12730, bund a 145.77, FTSE 100 a 5325, Crude oil settembre (in basso a 80.55 e in alto a 91.12), Dow Jones a 12644 e s&p 500 a 1366.5; sono inoltre stati presi dall'ultimo aggiornamento i PR sul dow jones e quello sul bund.

Di seguito, oltre alle statistiche aggiornate, la tabellina riepilogativa con i PR rettificati sui contratti in essere.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 138
PR fatti : 113
percentuale successo : 81.88


venerdì 20 luglio 2012

Opzioni : strategia s&p luglio 6° step

Ho effettuato oggi le 2 ultime mosse sulla strategia in oggetto effettuando le 2 mosse indicate in figura; il risultato della strategia sarà positivo, più o meno a seconda di dove andrà a scadere stasera alle 22.15, ed è buono relativamente al capitale impiegato, ma dire che sono deluso è poco visto che pensavo che finalmente sarebbe stata la volta buona per veder scendere il maledetto s&p almeno a 1250.


venerdì 6 luglio 2012

Opzioni : strategia s&p luglio 5° step

In questo momento ci troviamo a 1360 di sp future, utilizzo allora, in vista del dato di oggi che potrebbe muovere parecchio il mercato, i soldini derivati dalla butterfly di cui al 4° step per potenziare sia le zone di guadagno dietro che quelle avanti effettuando le operazioni di cui all'immagine:


Nel caso sul dato dovessimo salire, in area 1380 venderò 1 call 1400 a quelli che saranno i prezzi di mercato del momento; qualora invece dovessimo scendere, attenderò area 1320 prima di decidere il da farsi.

giovedì 14 giugno 2012

Futures : Bund

C'è un nuovo PR in alto a 144.82.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 131
PR fatti : 111
percentuale successo : 84.73

venerdì 1 giugno 2012

Valute : eurgbp

Come scritto all'amico Venceslao in questo post sui borsini, non dovrebbe essere una cattiva idea mettersi in portafoglio eurgbp partendo dal presupposto che sterlina deve ancora fare quelli bassi mentre euro ha già preso il suo PR più lontano l'altro ieri; sotto il grafico daily di eurgbp, i valori indicati in giallo sono dei PR su questo cambio che non seguo molto.


mercoledì 30 maggio 2012

Aggiornamento

Preso oggi il PR storico su eurusd a 1.2403.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 130
PR fatti : 111
percentuale successo : 85.38

lunedì 28 maggio 2012

Futures : Dow Jones, Spmib e Dax

S'è formato un PR sul dow jones future a 12777; segnalo inoltre un ulteriore PR al rialzo su spmib a 16090 e ben 2 PR sul dax a 6840 e 6960 che non inserirò tuttavia nella statistica dato che vi sono quelli a 22150 e 7531, ma che possono servire da riferimento come possibili exit point in caso di salita degli indici.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 130
PR fatti : 110
percentuale successo : 84.62

lunedì 21 maggio 2012

Opzioni : strategia s&p luglio 4° step + chiusura strategia dax maggio

Su s&p future avrei che dovrebbe scendere almeno a 1260 circa, tuttavia domani nell'ambito della strategia in oggetto, cercherò di effettuare le operazioni segnate in rosso, senza attendere il raggiungimento di questo target, per crearmi una zona di gain al rialzo in caso di rimbalzo delle borse :


Nella figura sotto invece gli ultimi acquisti effettuati sulla strategia dax di maggio che hanno portato ad avere con il settlement fissato a 6310.58, un gain finale di 1327 euro.


giovedì 17 maggio 2012

Opzioni: strategia dax maggio 7° step

Stamattina proverò ad acquistare a 6275 di future 10 call dax 6450 a quello che sarà il prezzo del momento (orientativamente intorno a 4); una volta avuto l'eseguito avrò la seguente figura e mi si prospetteranno 2 ipotesi:



1) dax continua a scendere : in questo caso non farò assolutamente nulla fino a 6170 dove acquisterò 10 call 6350 vendendo le call 6450 acquistate a 6275 e ottenendo la seguente nuova figura:



2) dax rimbalza : in questo caso attenderò un rimbalzo di almeno 50 punti (l'ideale sarebbe vederlo tornare a 6350) e, una volta raggiunta e preferibilmente superata  quota 6325, acquisterò 10 call 6350 vendendo contestualmente 18 call 6400 ai prezzi del momento per ottenere questa figura a scadenza:


Eventuali aggiornamenti operativi saranno inseriti "al volo" dato che oggi, tra borsa e altre cose, avrò la giornata piuttosto impegnata.

Aggiornamento serale 17/5 : a 6275 ci siamo arrivati stasera a opzioni chiuse, domattina in open comprerò subito 1 call 6300, 2 put 6200 e venderò 2 put 6100 per ottenere questa situazione pressochè finale :




martedì 15 maggio 2012

Azioni usa : bear spread su Amazon

Dovrebbero esserci nuovamente i presupposti per shortare Amazon, per cui ho messo su un bear spread con le put strike 200/180 su Amazon scadenza luglio con le opzioni (vedi immagine) con stop tassativo a 233.85 e target a 166.96 di sottostante per ora (potrebbe cambiare, nel caso avviserò).

L'operazione (10 put acquistate, 10 vendute), costa sui 1608 euro più commissioni comprando le put 200 a 3.85 e vendendo le put 180 a 1.80, se dovesse andare a target dovrebbe fruttare 13/15000 euro chiudendo a 166.96 sia le put acquistate che quelle vendute.

Sotto il grafico di Amazon e i book delle opzioni da cui è possibile ricavare i codici per chi non fosse pratico, delle put usate.


Opzioni: strategia dax maggio 6° step

Domattina in caso di discesa del dax in area 6360/6370, effettuerò le mosse in rosso di cui all'immagine per l'ottenimento della seguente figura a scadenza:


Aggiornamento : prese solo 5 call 6500 a 24 e 3 put 6100 a 10. Questa la nuova figura a scadenza:



giovedì 10 maggio 2012

Aggiornamento

Preso ieri il PR sull'argento a 29.37.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 129
PR fatti : 110
percentuale successo : 85.27

sabato 5 maggio 2012

Futures : analisi ed opinione sul bund

Mi viene chiesto da Mark nei commenti come la vedo sul bund, la mia sensazione a pelle è che il bund sia a fine trend, ma proprio perchè a fine trend è abbastanza arduo ipotizzare dove possa terminare il movimento rialzista in quanto i padroni del vapore cercheranno di sbattere fuori dal mercato quanta più gente possibile prima di mollare l'osso.

Qui sul forum dei borsini proprio ieri ho segnalato una possibile operazione ribassista di breve utilizzando la tecnica dei massimi/minimi fuori conteggio dell'amico Paolo Nardovino (vedi sezione teoria su Maintrendanalisys), e anche secondo alcune altre tecniche che utilizzo a 142/142.20 è un area che potrebbe opporre resistenza all'ascensione del bund e potrebbe riportarlo in area 138.25/138.50; ritengo tuttavia che il massimo finale debba ancora essere fatto e potrebbe avvenire con un movimento rapido o nell'area 143.80/144 oppure in area 145.80/146.20.

Personalmente sul bund sono straribassista (a torto) da molto tempo ed ho parecchi soldini da recuperare; grazie all'uso delle opzioni ho recuperato qualcosa, ma ho bisogno di almeno una decina di figure di ribasso dagli attuali livelli per rientrare del maltolto. Arriveranno penso molto velocemente dopo un top violento tipo quello fatto dal franco svizzero l'anno scorso che segnerà la fine di questo movimento rialzista ridicolo del decennale tedesco.

Nell'immagine sotto a sinistra bund settimanale, a destra bund mensile con qualche indicatore che uso (e che darebbe, soprattutto sul mensile, ancora rialzo per 2-3 mesi almeno, rialzo che spererei potesse risolversi in una lateralizzazione sui massimi prima della vera discesa)


venerdì 4 maggio 2012

Futures: PR su audusd + tabellina riepilogativa

In settimana sono stati presi i PR su s&p 500 a 1403 e su gbpusd a 1.618; se ne è formato inoltre uno nuovo su audusd a 1.0321. La tabellina aggiornata è pertanto la seguente :




Segnalazioni di PR compreso questo post : 129
PR fatti : 109
percentuale successo : 84.50

giovedì 26 aprile 2012

Opzioni : strategia s&p luglio 3° step

Dopo il fortunato  bull spread di call effettuato 3 giorni fa, sul PR a 1403 acquisterò un bear put spread 1390/1360 per 3 put per ottenere la figura di cui sotto che avvicina di 50 punti la zona utile di gain a scadenza:


Aggiornamento 27/4 : anzichè fare il bear put spread 1390/1360 l'ho fatto 1390/1370 ai prezzi di 41.25/34 rispettivamente tornando praticamente alla figura originaria sottoriportata con 345 dollari in meno di costo iniziale.



mercoledì 25 aprile 2012

Opzioni : strategia dax maggio 5° step

Domani se dax dovesse salire sui 6800 acquisterò 1 put 6750 e venderò 2 put 6350 come da immagine sotto:


Aggiornamento 30/04 : presa la put 6750 a 95.5 e vendute le 2 put 6350 a 19.

lunedì 23 aprile 2012

Opzioni : strategia s&p 500 luglio 2° step

In considerazione del PR sotto riportato, ho aggiunto alla strategia un bull spread 1370-1390 di 3 call per ottenere la seguente nuova figura a scadenza:


Futures : s&p 500

S'è formato un nuovo PR a 1403 future

Segnalazioni di PR compreso questo post : 128
PR fatti : 107
percentuale successo : 83.59%

giovedì 19 aprile 2012

Opzioni : strategia dax maggio 4° step

Ieri ho riacquistato la put 6200 a 35 come da post precedente; domattina (o nei prossimi giorni), al raggiungimento del PR a 6636, acquisterò 4 call 6800 e venderò 5 call 7000 per rafforzare la struttura al rialzo ed ottenere la figura a scadenza di cui all'immagine sotto (i prezzi usati sono quelli di riferimento ovviamente).


Aggiornamento 23/4 : prese 4 call 6800 a 82, vendute 5 call 7000 a 30.5

mercoledì 11 aprile 2012

Opzioni : strategia maggio dax 3° step

Da domani e fino a venerdì, qualora il dax dovesse scendere in area 6500/6530, aggiungerò alla strategia il +2c 6800 -3c 7000 + 1c 7200 in rosso indicato nell'immagine per ottenere a scadenza la figura sotto riportata.


Aggiornamento 3° step del 17/4 : per pochi punti non è stato possibile eseguire la mossa di cui all'immagine sopra, per cui la situazione rimane quella del 2° step più sotto. Visto il rimbalzo odierno del mercato, e in considerazione del PR qui segnalato, domani 18/4 riacquisterò una delle 2 put 6200 vendute per ottenere la seguente nuova figura a scadenza:




giovedì 5 aprile 2012

PR presi

Tra ieri e oggi sono stati presi i PR su bund a 138,62, eurostoxx a 2366, spmib a 15165, in precedenza era stato preso anche quello su usdjpy cash a 82,4; la situazione aggiornata è pertanto quella sotto riportata.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 127
PR fatti : 107
percentuale successo : 84.25

sabato 31 marzo 2012

Opzioni : strategia dax maggio 2° step

Visto il buon ribasso che c'è stato, lunedì pagando qualcosina (circa 300/350 euro) aggiungerò alla strategia maggio la butterfly in rosso che si vede in figura per crearmi un'opportunità di gain in caso di rimbalzo dagli attuali livelli; l'ideale sarebbe aprirla verso i 6850/6900 di dax per pagarla un po' meno, ma non è il caso di guardare troppo il capello.

La gestione della strategia rimane la stessa di questo post in caso di ribasso, in caso di rialzo di breve invece a 7100 venderò 1 call 7100 ricomprando col ricavato 2 call 7300.


Aggiornamento 4/4 : prese 2 call 7100 a 86, 2 call 7500 a  11.6, vendute 4 call 7300 a 35

giovedì 29 marzo 2012

Opzioni : strategia s&p luglio

Per seguire il segnale di cui al post sotto, e in considerazione che il target è abbastanza lontano per cui potrebbe volerci del tempo per scendere, domani proverò a metter su la seguente strategia sul mese di luglio:


Per gestirla mi comporterò successivamente in questo modo :

- nel caso in cui s&p scenda di 25/30 punti dai livelli attuali (1395/1400 contratto giugno. e quindi sui 1370/1375), aggiungerò una butterfly  + 2 call 1400, - 4 call 1430, +  2 call 1460 per giocarmi un eventuale rimbalzo. Qualora la discesa dovesse proseguire, a 1240 venderò la put 1320 e con il ricavato andrò a coprire il rischio dietro acquistando anche 1 call davanti che avvicini la zona di gain della butterfly;

- nel caso in cui s&p salga, fintanto che il massimo di indice reggerà non farò nulla, in caso di rottura (e quindi di negazione del segnale), aggiungerò una butterfly + 2 put 1400, - 4 put 1390, + 2 put 1380 per avvicinare la zona di gain a scadenza; in caso di ulteriore salita, successivamente venderò 1-2 call lontane per finanziarmi in parte o totalmente la spesa sostenuta.

martedì 27 marzo 2012

Futures : Un'operazione dalle grandi potenzialità su s&p 500

Con il close di oggi, utilizzando la tecnica dei massimi e minimi fuori conteggio dell'amico Paolo Nardovino (vedi link Maintrendanalysis a sinistra, sezione teoria previa registrazione al forum), un'opportunità per tentare il colpaccio su s&p 500; domani, in caso di apertura dell'indice inferiore al massimo di oggi indicato in figura, bisognerà cercare lo short il più vicino possibile al massimo odierno per il target 1202.36 indicato in figura (target minimo, personalmente fino a che la media verde non incrocerà al rialzo quella rosa il mio target sarà la media verde, ma sul target minimo proteggerò il gain, sempre che ci si arrivi, con delle call).

La stoploss è tassativa, basta un solo centesimo di tick in più del massimo odierno per annullare il segnale dato dal close odierno, ma il risk/reward è decisamente favorevole dato che si punta a prendere almeno 200 punti di s&p a fronte di un rischio di pochi punti di stop per cui, anche se sono assolutamente contrario all'uso delle stop loss, mi sento di consigliare questa operazione agli avventurosi che volessero seguirla; il segnale è sempre valido fino a  che il massimo di indice odierno non verrà rotto.



giovedì 15 marzo 2012

Tabellina riepilogativa dei PR rettificati sui nuovi contratti


Valute : usdchf e usdjpy

Si sono formati 2 PR su usdchf a 0.8130 cash e su usdjpy a 82.40 cash.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 127
PR fatti : 103
percentuale successo : 81.10

Opzioni : strategia dax maggio

Domani proverò a mettere su questa strategia sul dax per provare a sfruttare il PR a 5238 (5225 vecchio contratto):


Il dax sembra inarrestabile, ma ricordo che a settembre si era a 5000, sembrava finisse il mondo e già c'era il PR a 7531 (7518 vecchio contratto) che rischia di essere ripreso a breve se continua questo ridicolo andazzo rialzista che ha ormai annientato quasi tutti gli shorters e gli ultimi rimasti rischiano di finire sotto la tutela del WWF quale razza in via di estinzione.

Passando alla strategia mi comporterò nella gestione in questo modo :

- se da questi livelli (7150 future) il dax continua a salire, a 7300 venderò 1 call 7500, a 7450 1 call 7650 e continuerò a vendere una call distante 200 punti ogni ulteriori 150 punti di salita. Così facendo mi prenderò un piccolo rischio a destra, ma in compenso il costo iniziale di 420 euro dovrebbe essere interamente recuperato;

- se invece dax iniziasse a scendere, a 6200 orientativamente acquisterò 10 call 6500 e venderò 12  call 6700 (gli strike e le quantità li deciderò al momento in cui saremo a 6200, cambia molto se ci si dovesse andare domani o a 2 settimane dalla scadenza); in caso di prosecuzione della discesa, a 5600 venderò 1 o 2 put 5600 e  col ricavato acquisterò put più basse a copertura.

martedì 13 marzo 2012

Futures : Bund

S'è formato un PR a 138.62.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 125
PR fatti : 103
percentuale successo : 82.4

martedì 14 febbraio 2012

Futures : Spmib - Eurostoxx

Si sono formati dei PR a 15415 spmib future e 2436 eurostoxx.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 124
PR fatti : 103
percentuale successo : 83.06

venerdì 10 febbraio 2012

Opzioni : strategia bund marzo 4° ed eventuale 5° step.

Domattina per la strategia in corso venderò una put 137.50 e col ricavato acquisterò 5/6 put 135; qualora bund dovesse continuare a scendere, a 136.10/136.20 andrò long di 1 future ottenendo le seguenti figure a scadenza (i prezzi per le opzioni sono quelli di riferimento):




martedì 7 febbraio 2012

Opzioni : strategia bund marzo 3° step

C'è puzza di accordo sulla Grecia nell'aria, e dato che la mossa effettuata l'altro giorno sta pagando bene, in anticipo rispetto a quanto scritto vendo 2 put 137.50 e ricompro 5 put 136 per abbassare il rischio a sinistra della strategia ottenendo in tal modo la figura di cui sotto.





giovedì 2 febbraio 2012

Aggiornamento : strategia bund marzo 2° step reale + strategia possibile su eurusd giugno.

L'operazione di cui al post sotto non è stata eseguita dato che il bund non ha raggiunto i 137, per cui la situazione è sempre quella dello straddle 138.50 iniziale; il tempo che è passato nel frattempo ha fatto perdere valore alle call/put vendute per cui al momento si ha un gain di 1017 euro come da immagine sotto:


Dato che vedo, anche se non sembra, interesse per le basi inferiori del bund, ho investito parte del gain maturato nell'acquisto di 6 put 137.50 e nella contemporanea vendita di 9 put 136 ottenendo la seguente nuova situazione che rappresenta il 2° step reale sulla strategia che pertanto si presenta ora così:


Nel caso in cui si scendesse a 137.50 difenderò vendendo put 137.50 e acquistando col ricavato le put 136 o 135.50 necessarie per chiudere il rischio a sx e probabilmente longherò 1-2 bund per potenziare il lato dx della figura.

Se qualcuno segue i PR, potrebbe essere interessante in piedi un bull spread su eurusd, in caso di ritorno dalle parti di 1.28/1.2850 (ad esempio come l'1.40/1.43 della figura sotto scadenza giugno) per puntare al PR a 1.4732; qualora poi eurusd dovesse continuare a scendere, sul PR a 1.2397 venderei la put avente strike più lontano possibile che mi consentisse di azzerare il costo del bull spread (qualora il vostro broker non visualizzasse il denaro/lettera di call e put giugno, utilizzate il link sul cme presente a sinistra dove è possibile, previa registrazione, vedere i book di tutte le opzioni su tutti i cambi).


Segnalo infine che il 25/1, è stato preso il PR a 5768 sul FTSE 100, valore peraltro ribattuto anche stamattina con un nuovo max a 5810).

Segnalazioni di PR compreso questo post : 122
PR fatti : 103
percentuale successo : 84.43%

lunedì 23 gennaio 2012

Opzioni : strategia bund marzo 2° step

Domattina proverò, nel caso in cui il bund dovesse scendere intorno a 137, a mettere su un bull spread 139/140 ai prezzi indicati in figura; il motivo per cui lo faccio a 137 invece che intorno a 135/135.50 come detto nel post precedente, è che quando è stato messo su lo straddle si era a 138.50 e da allora il bund si è mosso di 1.72 figure in alto per poi ritornare sui suoi passi, per cui mi aspetterei che ora vada a farsi almeno 1.5/2 figure in basso rispetto a 138.50 per poi provare a tornare nuovamente sui 138.50 dove i venditori dello straddle hanno il massimo profitto.

La figura a scadenza sarà la seguente:


Futures : Argento

S'è formato un nuovo PR a 29.37 sull'argento.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 122
PR fatti : 102
percentuale successo : 83.61%

lunedì 9 gennaio 2012

Opzioni : strategia bund marzo

Se si osservano a questo (call) e a questo (put) link i volumi scambiati oggi sulle opzioni (nei prossimi giorni controllare i volumi sulle statistics dell'eurex), è abbastanza evidente lo straddle sulla base 138.50 marzo fatto fino ad ora; a naso direi che è uno straddle venduto, per cui il venditore dovrebbe aver incassato circa 3.4 punti e la sua attesa è che il bund fino a scadenza marzo (24 febbraio), non scenda sotto 135.10 e non salga sopra 141.90, per cui provo ad effettuare la stessa operazione vendendo una quantità x (ci si regoli con le proprie tasche, io indico 1 nel chart) di call e put sulla base 138.50 e proponendomi di fare un bull (140-142) o bear (137-135) spread con il doppio della quantità x non appena si dovesse essere in prossimità di uno dei 2 estremi indicati (135.10/141.90).