martedì 30 novembre 2010

Aggiornamento

Ieri è stato fatto il PR sul Cac 40 a 3629 e oggi siamo andati ad un passo dal riprendere quello su eurostoxx che probabilmente verrà ribattuto nei prossimi giorni insieme a quello su spmib; si nota come gli indici guida siano sostenuti senza vergogna da chi di dovere (oggi ad un certo punto ho notato 920 contratti in acquisto a 6666 sul dax messi al solito dalle famigerate macchinette governative che ormai da marzo 2009 imperversano sui mercati), mentre gli indici dei paesi periferici vengono massacrati senza pietà.

A parer mio questa situazione non dovrebbe durare ancora molto, e sto cominciando a valutare la costruzione di una posizione in spread long spmib/short dax (1 spmib + 4 mini spmib long per ogni dax short) in ottica di lungo periodo puntando ad un riallineamento tra spmib e dax.



Segnalazioni di PR compreso questo post : 78
PR fatti : 57
percentuale successo : 73.08%

giovedì 25 novembre 2010

Aggiornamento

Presi oggi i 2 PR su bund a 127.38 e su dax a 6862; highlander dax continua a tritare tutto e sembra inarrestabile nella sua corsa al rialzo incurante del fatto che il resto d'europa non ne voglia sapere di salire più di tanto (per non dire scendere, vedi spmib ad esempio). Io al rialzo non ho più target, ipotizzerei a questo punto che vogliano vedere i 7000 ma dato che mezzo mondo se lo aspetta o si fermeranno prima oppure andranno più su.

Aiutandomi con altri strumenti direi che nel primo caso potrebbero fermarsi in area 6975-6985, nell'ipotesi invece in cui volessero sfondare i 7000 un ostacolo forte lo avrei in area 7130-7140 dopodichè si andrebbe direttamente a 7235-7250, però mi chiedo allora come mai ci siano tanti volumi sulle put dicembre a strike bassissimi ed impensabili al momento.

Nel frattempo il bund sembra aver imboccato con decisione la strada del ribasso, questo sembra decisamente l'inizio del mercato orso obbligazionario anche se fiammate rialziste dovrebbero essere ancora possibili, soprattutto se dovessero esserci storni violenti dell'azionario, ed ogni rialzo per me rappresenterà solamente un'occasione di vendita da ora in poi, almeno fino a quando i miei indicatori non mi diranno il contrario.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 77
PR fatti : 56
percentuale successo : 72.73%

mercoledì 24 novembre 2010

Strategia dax su marzo 2011

Ieri ho finito di mettere su questa strategia ribassista su marzo (ero in attesa di vendere bene le put 5000 a 28, non vendute contestualmente all'acquisto delle 4800 e delle 5800, in quanto volevo metterla su a credito); tranne nel caso in cui il mercato dalla sera alla mattina apra a -20%, dove si comincerebbe a perdere a scadenza l'equivalente di 2 dax sotto 4500, la gestione di questa figura è abbastanza semplice, non fare nulla fino a che il dax sta sopra a 5800, nel momento in cui dovesse arrivare li si venderanno 1-2 put 5800 e col ricavato si compreranno put 4800 a chiudere il rischio in basso (e magari qualche call per sfruttare un rimbalzo), forti anche dei 432 euro già in cassa.

martedì 23 novembre 2010

Futures : Dax - Cac 40 - Eurostoxx - Spmib

4 nuovi PR su questi futures rispettivamente a :

Dax : 6862
Cac 40 :3870
Eurostoxx : 2857
Spmib : 20765.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 77
PR fatti : 54
percentuale successo : 70.13%

lunedì 22 novembre 2010

Futures : Bund

Si è formato un nuovo PR in basso a 127.38 (128.13 ora).

Segnalazioni di PR compreso questo post : 73
PR fatti : 54
percentuale successo : 73.97%

martedì 16 novembre 2010

Aggiornamento

Preso oggi uno dei PR veterani, il 128.13 sul bund; ho messo su la strategia indicata ieri a prezzi migliori rispetto a quanto indicato vendendo prima del raggiungimento del PR le 2 call 131.50 marzo a 0.73 e acquistando successivamente la call 129 a 1.44 riuscendo così a farla a credito di ben 8 euro :-).

Segnalazioni di PR compreso questo post : 72
PR fatti : 54
percentuale successo : 75 %

lunedì 15 novembre 2010

Opzioni : Bund, strategia per il PR a 131.40

Il bund ha iniziato finalmente a muoversi nella maniera ipotizzata e anche stasera sta venendo giù bene; ho comprato il biglietto della lotteria di cui al post sotto, tuttavia ci sono sempre da fare sia  il PR a 128.13 che a questo punto verrà preso a breve probabilmente, che quello sopra a 131.40 che potrebbe essere rifatto in futuro.

Dato che mi aspetterei, senza usare mezzi termini, un vero e proprio crollo del bund, per cui ogni rialzo rappresenta per me solo un'occasione di short, ho messo su questa strategia dal costo molto basso e con poco rischio che metterò in pratica nel momento in cui verrà preso il PR a 128.13 e consiste nell'acquisto di 1 call 129 marzo  e nella vendita contemporanea di 2 call 131.50 sempre marzo che dovranno finanziare l'acquisto della call.

Come si vede dal grafico, questa è una strategia che verrà a costare, ai prezzi di riferimento di stasera, 72 euro calcolando 4 euro ad opzione e che  ha un picco di guadagno a scadenza di 2428 euro; per quel che mi riguarda la seguirò chiudendo la call 129 nel momento in cui il bund ritornerà a 131.40, mantenendo le 2 call 131.50 vendute in portafoglio fino a scadenza dove o mi verranno assegnati 2 bund short da 131.50 (in caso di settlement opzioni  > 131.50) oppure incasserò il premio della vendita delle 2 opzioni.

giovedì 11 novembre 2010

Aggiornamento

Fatto stamattina il PR sull'oro a 1416.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 72
PR fatti : 53
percentuale successo : 73.61 %

martedì 9 novembre 2010

Futures : Oro + tabellina riepilogativa

Anche sull'oro si è formato un PR a 1416; di seguito la tabellina aggiornata.


Segnalazioni di PR compreso questo post : 72
PR fatti : 52
percentuale successo : 72.22 %

Valute :USDJPY

Si è formato un PR in basso a 80.95 cash (12356 future)

Segnalazioni di PR compreso questo post : 71
PR fatti : 52
percentuale successo : 73.24 %

giovedì 4 novembre 2010

Aggiornamento

Preso il PR sul Long Gilt inglese a 124.74

Segnalazioni di PR compreso questo post : 70
PR fatti : 52
percentuale successo : 74.29 %

Strategia dax dicembre - 2° step

Per la strategia su dax dicembre, vendo 5 call 7200 dicembre a 18.5; così facendo mi prendo un rischio dato che da 7200 in su (non si vede in figura) si perderà l'equivalente di un dax future a scadenza, ma in questo modo faccio si che la strategia mi venga a costare praticamente zero.

La situazione diventa quindi la seguente:




mercoledì 3 novembre 2010

Aggiornamento

Preso stamattina anche il PR su Spmib.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 70
PR fatti : 51
percentuale successo : 72.86 %

martedì 2 novembre 2010

Aggiornamento

Presi oggi i PR su Dax e Cac 40 a 6653 e 3844; i mercati sono sempre più noiosi e monotoni, come rimpiango i tempi in cui i prezzi sugli stessi erano fatti dai cervelli e non dai microchip :-(.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 70
PR fatti : 50
percentuale successo : 71.43 %

lunedì 1 novembre 2010

Bund : il biglietto della lotteria

Tempo addietro ho pubblicato sul blog questa previsione sul bund, non verificatasi a seguito del tremendo short squeeze messo in atto da fine luglio a fine agosto in cui i soliti ignoti sono riusciti a far salire il bund di ben 7 figure in poco più di 30 giorni costringendo alla resa definitiva molti shorters su questo strumento; avevo indicato in 132, max 134 il target massimo che il bund avrebbe potuto raggiungere, ma nemmeno nei miei peggiori incubi sarei arrivato ad immaginare un movimento del genere dopo quasi 2 anni di rialzo.

Questo mese mi sarebbe entrato il segnale short sul mensile (grafico di destra); riterrei che dovrebbe essere la volta buona per l'inizio di quello che dovrebbe essere il vero mercato orso dei prossimi 10 anni, e dato che mi aspetterei un movimento violentissimo totalmente inaspettato da un momento all'altro, simile al movimento fatto dagli indici azionari a maggio per intenderci, un modo per giocarselo potrebbe essere quello di acquistare put sul bund molto OTM con scadenza il più lontano possibile.

Io l'ho fatto acquistando 50 put marzo 120 a 0.05 (scadono il 28 febbraio) qualche giorno fa per una spesa complessiva di 2700 euro commissioni comprese e, qualsiasi cosa succeda, le terrò almeno fino a fine gennaio; questo acquisto è una vera e propria scommessa in quanto il mio target è almeno sui 114 di bund (media blu continua sul grafico settimanale), ma non escluderei che si possano vedere i 109 se per caso dovesse verificarsi il panic selling.

Per chi non è pratico del bund, una figura sono 1000 euro per cui se per caso si verificasse quanto ipotizzato le mie put avrebbero a scadenza un valore minimo compreso tra 300.000 e 550.000 euro; chi dovesse provarci sappia che al 99.99% perderà i soldi della scommessa, ma se dovesse uscire il jolly......

Futures : Dax - Cac 40 - Spmib

Si sono formati oggi i seguenti PR in alto :

Dax a 6653;
Cac 40 a 3844;
Spmib a 21395

Segnalazioni di PR compreso questo post : 70
PR fatti : 48
percentuale successo : 68.57 %