sabato 29 ottobre 2011

Opzioni : strategia dicembre 5° step

Il dax continua a tirare come un forsennato per cui lunedì, in caso di apertura normale, effettuerò le operazioni indicate in rosso nell'immagine con l'intento d'avvicinare la zona di gain a scadenza.



L'euforia scatenata dalle decisioni salvatutto prese (ma i soldi dove li prendono?) dovrebbe rientrare presto secondo me, tuttavia tecnicamente per come la vedo io ci sarebbe ancora un po' di spazio in salita e avrei individuato 2 possibili target sull'indice dax in zona 6715/6730 indice  e 6910/6930 dove, nel caso dovessimo arrivarci a breve (entro una settimana/10 giorni), venderò sul 1° target 1 call 7000 e sul 2° 1 call 7200 a quelli che saranno i prezzi di mercato

Nel caso invece in cui tornasse a scendere da subito e la volatilità rimanesse questa, a 6000 difenderò quest'ultima mossa vendendo 2 put 6000 e investendo tutto il ricavato nell'acquisto di 4 put più basse in maniera da non tirare fuori un euro (ad oggi si dovrebbero poter comprare 4 put 5600 prendendo come riferimento i prezzi delle put 6350/5950 di venerdi).

Aggiornamento importante : vista l'apertura in gap down odierna (31/10), non ho messo in atto il +10 p 6000 - 13 p 5800 di cui sopra, per cui la strategia rimane ferma al 4° step (2 post più sotto).

giovedì 27 ottobre 2011

Aggiornamento PR : oro - s&p 500 - argento

Oggi sono stati presi i PR a 1275 index di s&p 500 e quello a 1748 sull'oro; s'è formato inoltre un nuovo PR sull'argento a 38.40.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 119
PR fatti : 99
percentuale successo : 83.19%

lunedì 24 ottobre 2011

Opzioni : strategia dicembre 4° step

Oggi a 6000 dax future ho venduto a 320 e riacquistato a 102 le call 6000/6500 acquistate/vendute qui per la strategia dicembre con un piccolo utile di 580 euro - com.ni (operazioni in blu);  ho reinvestito parte di questo utile nell'acquisto di 2 put 5500 a 102 con contemporanea vendita di 5 put 4700 a 40 (operazioni in rosso) sempre su dicembre per l'ottenimento di questa figura a scadenza:


La difesa di questa figura la farò orientativamente vendendo a 5500 una delle put 5500 acquistate oggi e riacquistando col ricavato tutte le put 4700 rientranti nell'incasso (ad oggi 3 prendendo come riferimento il prezzo delle put 6000/5200 nell'ipotesi che i prezzi delle put 5500/4700 a 5500 abbiano gli stessi valori di quelli delle put 6000/5200 distanti 800 punti oggi); nel caso poi si continuasse a scendere, a 5000 effettuerò la stessa operazione cone le put 5000/4700 vendendo 2 put 5000 e acquistando col ricavato tutte le put 4700 possibili.

giovedì 13 ottobre 2011

Aggiornamento : tabellina PR aggiornata

Di seguito la consueta tabellina aggiornata con i PR da rifare.


Aggiornamento : spread spmib/dax

Lo spread spmib dax è più o meno sui valori di un paio di mesi fa, bisogna avere pazienza con questa posizione dato che punta ad un aumento della forza dell'spmib rispetto al dax nel tempo e non nel breve; dal 12 luglio il nostro indice ha iniziato, tra alti e bassi, a recuperare forza nei confronti del dax, ora si stanno consolidando i livelli raggiunti per ripartire successivamente in su penso e raggiungere il target originario nel tempo di rapporto = 3.17/3.18.


mercoledì 12 ottobre 2011

Futures : Bund

Siamo arrivati alla media verde che indicavo in questo post, il mio indicatore comincia a mostrare delle divergenze rispetto al prezzo e potremmo pertanto nel breve essere arrivati; qualora quest'area non dovesse reggere, bund potrebbe accelerare ed arrivare a testare prima la media rosa passante al momento a 130.46 e successivamente la zona 127.50-128 dove passano la media grigio scuro e quella verde fosforescente e dove prenderò profitto con alcuni dei bund in più in portafoglio (non i 10 destinati a coprire la strategia "riparatoria" insomma).


sabato 8 ottobre 2011

Opzioni : strategia "riparatoria" bund dicembre

Ho ancora in portafoglio 10 bund consegnatimi a 126 dalla sfortunata strategia settembre e rollati su dicembre; fino ad ora ho fatto fronte con i margini e con qualche tradata sono riuscito ad alzare il prezzo di carico di circa 2 figure, per cui se si tornasse a 126.5 sarei contentissimo di ridarglieli indietro (bund dicembre quota 1.5 figure in meno circa rispetto a settembre per cui alla fine avrei un gain di circa mezza figura sui 10 contratti).

A tal scopo, lunedì cercherò di mettere su questa strategia su dicembre a costo zero (anzi si guadagnano 44 euro rispetto ai prezzi di riferimento) che al 99% nascerà e morirà così in quanto il mio intento è di ridare indietro i bund "in più" consegnatimi (ne ho altri di posizione in portafoglio sui quali ho target molto più ambiziosi in basso) con la possibilità però di guadagnare qualcosa nel caso in cui il 30 novembre il bund dovesse chiudere tra 131.50 e 127.

l'1% rimanente si verificherà nel caso in cui si sia nella settimana di scadenza il bund sia sui 128 diciamo, per cui ricomprare le put 127 vendute costerebbe molto poco e potrei decidere di rollare i bund in più e fare qualcosa di simile sulle opzioni gennaio o febbraio, ma in questo caso venderei put strike 127 o 126 e acquisterei call a protezione.


giovedì 6 ottobre 2011

Opzioni : strategia dicembre dax 3° step

Sulla strategia dicembre oggi ho effettuato la terza mossa acquistando 6 put 5000 a 189 e vendendo 8 put 4700 a 126.5 iniziando a costruire in tal modo il lato sinistro della strategia; nel caso fossi costretto a difenderla a breve, a 5100 venderò 2 put 5100 e col ricavato acquisterò 4 put 4500 per chiudere il rischio da 4500 in giù.



Futures : Dax

S'è formato un nuovo PR a 5216.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 118
PR fatti : 97
percentuale successo : 82.20%

mercoledì 5 ottobre 2011

Futures : Bund

S'è formato un nuovo PR a 138.55.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 117
PR fatti : 97
percentuale successo : 82.91%

martedì 4 ottobre 2011

Aggiornamento : PR fatti + bund

Ieri è stato preso il PR su eurostoxx a 2130 e oggi quello sul bund a 138.45; stasera si è visto quello che sono in grado di combinare le mani forti quando vogliono premere l'acceleratore sul mercato (vedere ultima ora di contrattazione dello s&p 500), per conto mio ancora non è ripartito un accidente e in chiusura ho shortato sia dax che s&p riaprendo meglio delle posizioni che avevo chiuso tra ieri sera e stamattina e puntando a chiuderle sul PR a 1045 di s&p.

Segnalo inoltre che uno degli indicatori che utilizzo per l'intraday, avrebbe dato oggi il segnale short sul bund e ultimamente è risultato piuttosto affidabile (vedere gli incroci dell'indicatore con la sua media).

Come si vede dal grafico, il bund è piuttosto "preciso" nei suoi movimenti (osservare come testa le medie in sequenza e riparte), e la prossima media a dover essere testata dovrebbe essere quella verde passante attualmente a 132.88 ma in salita; dato che oggi inoltre ho visto passare quantitativi enormi sulle put bund novembre con i maggiori scambi concentrati sulle basi 134.50 e 134 (vedi foto), mi aspetterei che a questo giro il bund possa scendere almeno fino a quei livelli e forse oltre, mentre al rialzo potrebbe fare un nuovo massimo veloce in area 140/140.20 per poi tornare giù.




Segnalazioni di PR compreso questo post : 116
PR fatti : 97
percentuale successo : 83.62%