martedì 26 ottobre 2010

Aggiornamento : gbpchf + nuovi Pr su Long Gilt e gbpchf

Preso oggi il PR a 1.5530 su gbpchf a 1.5530 cash; si sono formati due nuovi PR sul long Gilt inglese a 124.74 e sempre su gbpchf a 1.5355 cash.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 67
PR fatti : 48
percentuale successo : 71.64 %

lunedì 25 ottobre 2010

Tabellina riepilogativa

Posto la tabellina aggiornata

Laziomania

Chi mi conosce dal forum dei borsini sa che da almeno 3 anni buoni rompo le scatole suggerendo di acquistare le azioni Lazio; quello che sta accadendo da due settimane a questa parte sul titolo ovviamente mi riempie di soddisfazione e spero che qualcuno mi abbia dato retta acquistandone.

Quando avviene un rialzo di questo tipo, se si ha la fortuna di essere entrati prima della partenza e la bravura di aver resistito alle sirene tentatrici che ogni giorno cantano vendi, vendi, vendi sempre più forte, sorge però il problema trovare un buon livello di vendita dei titoli.

Venerdì la Lazio ha chiuso a 1.165 euro che, moltiplicato per le 67.738.911 azioni emesse, forniscono una capitalizzazione pari a circa 79 mln di euro che rispetto ai 22.3 mln che capitalizzava a 0.33 cominciano a rappresentare un valore più aderente alla realtà, personalmente il mio target da sempre è la chiusura gap down del 2004 a 1.54, dove la società capitalizzerebbe sui 100 mln di euro, ma dove potrebbe arrivare il titolo in caso di speculazione selvaggia?

Per me da 1.5 in poi ogni punto è buono per uscire, ma se andasse così come da grafico sotto?

Tengo a precisare che per nessun motivo suggerisco di acquistare la Lazio ora, o si hanno in portafogio o non si hanno, ma se si hanno.....

Saluti e buon trading

giovedì 21 ottobre 2010

Sfruttare i PR con le opzioni : strategia ribassista sul dax per dicembre

Domani proverò a realizzare la strategia di cui all'immagine sotto tendente a sfruttare il PR a 5790 index, consistente nell'acquisto e nella vendita contemporanea di put nelle quantità e alle basi descritte nell'immagine che dovrebbe portare ad una spesa di circa 460 euro calcolando 4 euro ad opzione; i prezzi indicati corrispondono alla metà circa del denaro/lettera, domani potrebbero essere leggermente diversi ma più o meno la spesa dovrebbe essere quella se acquisto/vendita verranno fatte in contemporanea (con un po' di trading è possibile anche ridurre la spesa e costruirsi la stessa strategia a costo zero o addirittura in parziale gain, questo decidetelo voi).

Una volta messa in piedì questa strategia, la peggiore delle ipotesi è che il mercato continui a salire da qui a dicembre e in quel caso si accuserà la perdita dei 460 euro; nel caso in cui il mercato invece continui nel suo saliscendi normale, non bisognerà fare assolutamente nulla fino a che il dax non toccherà i 6200 (e più tardi ci arriverà meglio sarà in quanto il trascorrere del tempo eroderà molto di più il valore delle put lontane rispetto a quello delle put vicine tanto che, se per ipotesi si arrivasse a 6200 nell'ultima settimana, vendendo 1 put 6200 si potrebbero riacquistare tutte le put vendute e probabilmente avanzerebbe ancora qualcosa da mettersi in tasca). Arrivati qui l'operatività mia consisterà nel vendere 1 put 6200 e, a seconda di quanto si incasserà, investire il ricavato parte in put aventi strike compreso tra 5600-5700 per chiudere il rischio, parte in call per giocarmi un possibile eventuale rimbalzo.

Il rischio della strategia nel caso in cui non si facesse assolutamente nulla, sarebbe sotto i 5650 di perdere l'equivalente di un dax future a scadenza, ma, tranne nel caso in cui il mercato apra a -20%, dovrebbe essere facilmente controllabile nel modo descritto sopra.

Vorrei inoltre ringraziare il mio amico Mauro realizzatore del foglio con cui ho elaborato questa strategia e che mi ha "iniziato" a vedere le opzioni con occhi diversi rispetto a come le vedevo prima (protezione di futures e basta praticamente).


martedì 19 ottobre 2010

Al mio segnale scatenate l'inferno...

Il segnale è arrivato per i ribassisti con il raggiungimento dell'ultimo PR rialzista su spmib a 21400, da ora in poi consiglio di valutare solamente l'apertura di posizioni short sugli indici azionari dato che non ci sono più target da fare in alto e, dopo essersi fatti il 95% della salita, l'ultimo 5% è meglio lasciarlo a quelli bravi e puntare a prendere l'eventuale 95% della discesa :-).

Segnalazioni di PR compreso questo post : 65
PR fatti : 47
percentuale successo : 72.31 %

venerdì 15 ottobre 2010

Futures : Bund

Si è formato un nuovo PR a 131.37.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 65
PR fatti : 46
percentuale successo : 70.77 %

mercoledì 13 ottobre 2010

Aggiornamento

Fatto (finalmente) il PR a 6365 sul dax, in alto tra gli indici azionari rimarrebbe solo il 21400 del nostrano spmib; suggerisco di fare attenzione a mettersi al rialzo a questo punto, probabilmente si salirà ancora un pochino, ma se arriva il candelone rosso inatteso  si rischia di rimanere incastrati di brutto visto che in basso di spazio ce ne sarebbe tanto.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 64
PR fatti : 46
percentuale successo : 71.88 %

martedì 12 ottobre 2010

Opinione : Dollar Index + tabellina riepilogativa

Su iborsini avevo segnalato tempo addietro un possibile target ribassista per il dollar index; siamo arrivati ora alla trend inferiore gialla e per me si aprono due possibilità ora :

a) si rimbalza da qui fino a 91-92 di valore circa (falsa rottura verso l'alto), per poi ridiscendere tanto;

b) si rompe con decisione il supporto, si va a rompere il minimo storico di marzo 2008 e si va a fare un nuovo minimo (magari a 66.6 di dollar index :-)) per poi iniziare un super periodo di forza pluriennale del dollaro che potrebbe riportarlo sui massimi storici a 110-111.

Io qualche dollaro lo comprerei qui, magari contro valute periferiche tipo dollaro neozelandese o australiano che dovrebbero essere più deboli rispetto all'euro che è pur sempre la moneta di riferimento di 700 mln di persone, cercando però di proteggermi con opzioni nel caso la mia idea fosse sbagliata visto che ultimamente vanno di moda i trend estremi.


Per ciò che riguarda i PR, ultimamente con questi trend monodirezionali non se ne creano oppure sono PR intraday che non segnalo, ma quelli pubblicati sono sempre validi fino a che non vengono presi; di seguito la tabellina aggiornata, mi aspetterei venisse preso a breve in alto almeno quello sul dax prima di assistere ad una discesa più consistente.

martedì 5 ottobre 2010

Opinione : oro, fine della corsa?

Per me l'oro dovrebbe essere molto vicino alla fine della corsa; analizzandolo con tecniche mie, avrei trovato qui a 1340 un buon punto di entrata short, mentre i successivi punti forti importanti in alto per eventuali mediate a mio vedere sono situati a 1375-1580 e 1800. Il target minimo è ovviamente il PR a 1205, anche se non escluderei target molto più bassi che portino almeno al ritest del vecchio massimo di marzo 2008 a 1030.

Notare inoltre nel grafico sotto, dove sono visibili su base mensile l'oro espresso in euro e a destra l'oro espresso in dollari, come il massimo dell'oro espresso nella nostra divisa sia stato fatto a giugno in coincidenza col minimo dell'eurusd e come da allora il trend appaia diverso tra i 2 grafici, ribassista sul 1° ancora fortemente rialzista sul secondo.

Faccio infine notare una curiosità, con oggi siamo al 50° giorno di rialzo dell'oro dai minimi di luglio senza ritracciamenti apprezzabili, il movimento fatto fino ad oggi, tipico movimento ammazza shorters,  mi ricorda molto la salita di s&p da febbraio al massimo di aprile che durò 55 giorni (numero di fibonacci). Andrà così anche stavolta?


venerdì 1 ottobre 2010

Aggiornamento

Preso il PR su gbpusd a 1.5787.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 64
PR fatti : 45
percentuale successo : 70.31 %