lunedì 29 agosto 2011

Aggiornamento strategie

Al momento ci sono in piedi la strategia su dax dicembre , la strategia su usdchf settembre e la strategia su bund settembre.

Sulla prima non bisogna fare assolutamente niente per ora e la si tiene così com'è visto che è facilmente difendibile in caso di rialzo del dax ormai; dato che per me il ribasso ancora non è finito, attendo di vedere quelli che saranno i minimi al raggiungimento dei PR bassi sui futures usa e li vedrò se sarà il caso di comprare con i soldi in cassa qualche call su dicembre.

Per quanto riguarda le altre 2, ho sudato freddo su usdchf dato che il target massimo che avevo ipotizzato nell'analisi di maggio (0.755 di cash) è stato letteralmente disintegrato nella giornata del 9 agosto dove finalmente la SNB s'è decisa ad intervenire contro la forza della propria valuta; le cose ora sembrano essersi messe bene dato che si è tornati sotto 1.2550 e forse potrebbe essere interessante replicarla su dicembre, al momento però lascio perdere e aspetto la scadenza del 9/9 per valutare il da farsi.

Le note dolenti vengono dalla strategia sul bund settembre sulla quale, a meno di miracoli, mi verranno consegnati 10 bund settembre short da 126 che  rollerò su dicembre e metterò nel cassetto in attesa di chiarirmi le idee sul da farsi; l'idea che ho attualmente è che il bund stia facendo qualcosa di simile a quello che ha fatto il franco svizzero prima di crollare, ma proprio per questo potrebbero fare follie prima di farlo mollare, per cui mi metto sulla riva del fiume e li faccio sfogare in attesa di tempi migliori.

Azioni : Amazon

Facendo seguito a questo post, a 208.20 e 216.70 di sottostante rientrerò con 5 + 5 put 190 gennaio su Amazon (preferirei le novembre che però non sono state ancora anagrafate da iwbank); penso che il ribasso di Amazon sia solo all'inizio e ci sia ancora molto spazio in giù (almeno 160 di sottostante, ma nel tempo potrebbe arrivare anche a 100), e di conseguenza i rimbalzi di questo titolo dai fondamentali per me assurdi siano solo da shortare senza pietà.


Futures : Dax

Nuovo PR su dax a 5475 future settembre.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 110
PR fatti : 93
percentuale successo : 84.55%

venerdì 26 agosto 2011

Aggiornamento : spread spmib-dax + tabellina riepilogativa

Lap spread spmib dax sta recuperando terreno molto velocemente (finalmente); le due tranche aperte attualmente presentano la seguente situazione:


Dal punto di vista grafico, come si vede la media rossa ha temporaneamente arrestato la salita (grafico daily); mi aspetterei che il recupero prosegua bene nel tempo e terrei la posizione senza paura fino al target iniziale di 3.15-3.20 di rapporto.


Per finire allego la tabellina riepilogativa aggiornata dei PR ad oggi, continuo a ritenere che, fino a che non verranno presi i PR su s&p e Nasdaq, di rialzo non se ne debba parlare assolutamente, ergo aspetterei venga preso almeno il PR sull's&p prima di impostare qualsiasi operazione rialzista di lungo periodo (il discorso non vale ovviamente in caso di strategie con opzioni nelle quali è meglio avere torto all'inizio e ragione alla fine).


giovedì 25 agosto 2011

Aggiornamento :Oro

Già fatto il PR segnalato alle 15.00, 35 dollari di salita in meno di 5 ore!!!! Avanti il prossimo :-)

Segnalazioni di PR compreso questo post : 109
PR fatti : 93
percentuale successo : 85.32%

Futures : Oro

S'è formato un PR sull'oro a 1762.5; occhio però perchè ce ne è anche uno a 1205 e soprattutto perchè a volte i trend finiscono, in genere quando l'oggetto del desiderio è sulla bocca di tutti come sta succedendo in questo periodo.....

Son tornato ieri dalle ferie, nel weekend do un'occhiata anche agli altri indici che seguo per vedere se si è formato qualche PR nuovo sui futures azionari.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 109
PR fatti : 92
percentuale successo : 84.40%

giovedì 18 agosto 2011

Aggiornamento Amazon

Poco fa al test dei 180 ho chiuso le put 190 agosto su amazon a 10 dato che sul daily potrebbe essere in formazione un testa e spalle ribassista con la testa completata oggi; spero che possa esserci un rimbalzo nei prossimi giorni sui 205-210 dove riacquistare put 180/190, scadenza da valutare.


giovedì 11 agosto 2011

Aggiornamento

Presi in questi giorni il PR a 5790 dax index e il 4744 sul FTSE 100 inglese; non ho modo di vedere se se ne sono formati altri nel frattempo, mi limito in questo post a segnalare quelli presi aggiornando la statistica, noto però che "casualmente" sono rimasti in basso solo quello su s&p 500 a 1051 e soprattuto quello su nasdaq a 1701, attenzione pertanto a scherzetti notturni nel quale gli usa sono maestri, che potremmo svegliarci una mattina e vedere la famosa apertura a -10% prima o poi.

In ogni caso io, qualora venissero presi questi 2 PR a breve, chiuderò tutti gli short e inizierò a fare strategie solo long per i PR alti.

Ultima annotazione, vedo che il franco svizzero si sta rimangiando la folle sparata dell'altro giorno con gli interessi; forse forse, potremmo aver visto il  massimo della nostra generazione su usd, speriamo bene per la strategia ribassista in essere.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 108
PR fatti : 92
percentuale successo : 85.19%

mercoledì 3 agosto 2011

Futures : Eurostoxx e FTSE 100

Si sono formati 2 nuovi PR a 2660 Eurostoxx e 5830 FTSE 100.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 108
PR fatti : 90
percentuale successo : 83.33%

martedì 2 agosto 2011

Aggiornamento : Eurostoxx + tabellina riepilogativa

Fatto il PR su eurostoxx a 2546, pian piano i nodi stanno venendo al pettine. Attenzione ad andare long se non si hanno bei margini, anche a costo di perdere un'occasione, perchè quello che sembra basso oggi potrebbe diventare altissimo nel giro di una settimana se decidono di mollare gli ormeggi.


Segnalazioni di PR compreso questo post : 106
PR fatti : 90
percentuale successo : 84.91%

Aggiornamento : Di tutto un po'

Venerdì è stato preso il PR sul bund a 130.34 e oggi quello su spmib a 17660; il dax oggi ha raggiunto i primi 2 target al ribasso qui segnalati e sembrerebbe ben avviato al ribasso con primi target 6850 indice (da battere dato che il minimo a 6860 di future è avvenuto a indice chiuso) e, a seguire, 6620-6630 indice con un piccolo step intermedio a 6760 che non dovrebbe comunque rappresentare un ostacolo insormontabile.

Le note dolenti vengono dalle strategie in opzioni su bund e franco svizzero attualmente in forte perdita entrambe con il franco svizzero che sembra diventato il bene rifugio per eccellenza e sembra inarrestabile; non c'è molto da fare su queste strategie, salvo augurarsi che gli americani trovino una soluzione per evitare il default e in quel caso assisteremo a una spettacolare inversione sia del bund che del franco al ribasso (e delle borse al rialzo), fino a quel momento tocca far fronte con i margini.

Il bund non mi preoccupa più di tanto dato che al massimo lo vedrei arrivare a 133 dopodichè sempre giù dovrà tornare e, a costo di sembrar matto, continuo a vederlo almeno in area 116 nel tempo (ma penso andrà molto più giù).

Il franco svizzero invece mi preoccupa un poco dato che qualsiasi target rialzista viene letteralmente sbriciolato come nulla fosse; penso sia un movimento di fine trend di lunghissimo periodo che può terminare da un momento all'altro, anche sul massimo di oggi per intenderci, se dovessi azzardare un target tecnico ora come ora alla luce degli ultimi movimenti fatti confermo l'area 1.33/1.34 future (0.746/0.7520 cash), ma in questi casi ci si fermerà solo il macchinista deciderà di tirare il freno e non prima. Se avete opinioni sono gradite nei commenti.

Infine Amazon che oggi ha fatto un bel movimento andando a fare un nuovo massimo a 227.45 e chiudendo poi a 221.32 dopo aver fatto segnare un minimo a 217.66, forse è la volta buona che si decide a scendere dopo 4 giorni di distribuzione post dati, l'azienda è ridicolmente sopravvalutata e bisogna solo attendere che finisca la distribuzione e venga giù come una pera.

Con questo post vi saluto fino alla fine del mese e vi auguro buone vacanze.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 106
PR fatti : 89
percentuale successo : 83.96%