lunedì 14 marzo 2011

Spread dax-s&p 500

Il grafico che vedete sotto è lo spread tra s&p 500 con un canale di regressione a 2 deviazioni standard; analogamente all'operazione fatta in passato con spmib, sta cominciando a diventare interessante un possibile spread tra dax long e s&p short che tuttavia vorrei mettere in piedi a valori di spread più bassi di quelli attuali, (anche in considerazione del fatto che le medie al momento dicono che lo spread può scendere ancora).

Con altre tecniche, avrei individuato un possibile punto di ingresso in area 5.18 di spread (questo valore si ottiene dividendo la quotazione del dax future con quella di s&p 500 future), pertanto appena questo rapporto raggiungerà area 5.18, aprirò lo spread con ratio 1 dax long ogni 3.7 s&p short.

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