lunedì 21 marzo 2011

Esistono i soldi facili con pochissimo rischio? A volte si

Questa che vedete sotto è la situazione dello spread dax-s&p 500 di cui ho parlato il 14 marzo e aperto successivamente il 16 marzo al raggiungimento della condizione indicata (rapporto = 5.18 o meno);


come vedete in 5 giorni il rapporto è passato da 5.1806 a 5.3016 (e il target è 5,47); considerando che i margini richiesti per l'apertura della posizione +1 dax long - 4 s&p short sono su directa ad esempio di 28.288 euro al momento (quindi si impiega un capitale di 28288 euro), in 5 giorni si è guadagnato sul capitale l'equivalente di più di 10 anni di reddito fisso con un rischio molto basso dato che si è aperta la posizione in un punto di eccesso dello spread.

Per seguire lo spread, chi ha iwbank può crearsi il grafico aprendo un chart del dax (ticker future giugno FDXM1) e inserendo dal menu indicatori/others la funzione spread mettendo come instrument ESM1 (future s&p giugno) ottenendo in tal modo il valore del rapporto, con altri broker non so.

Questo dello spread è uno dei metodi con cui si guadagna all'interno delle sale operative, il mio è uno spread all'amatriciana se così si può dire, non ho gli strumenti che hanno all'interno delle stesse, ma a volte basta molto poco per ottenere risultati simili; uno dei metodi possibili di costruzione l'ho spiegato in questo post (cliccare sul grafico), la cosa importante è che si vada long/short dei due strumenti per lo stesso controvalore, che gli strumenti dello spread siano correlati tra di loro (cioè ha senso per esempio andare short di unicredito e long di intesa san paolo, o anche long di unicredito e short di spmib o ancora long di Deutsche Telekom e short di eurostoxx, non ha senso andare long di parmalat e short di bund oppure short di campari e long di Buzzi Unicem), e che l'operazione venga fatta in un punto di eccesso dello spread individuabile ad esempio nel mio caso dal canale di regressione (ma potrebbero essere usate anche le bollinger bands, la distanza dello spread da una sua media mobile etc......).

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