venerdì 25 febbraio 2011

Dax index + strategia opzioni marzo (eventuale 3° step)

Questo grafico che vedete sotto è un grafico settimanale dell'indice dax a cui ho applicato delle medie a 13-52-104-156-208-260-520 corrispondenti rispettivamente a periodi di 1 trimestre (rossa), e 1 (blu) - 2 (verde) - 3 (viola) - 4 (nera) - 5 (fucsia) - 10 anni (marrone) rispettivamente; abbiamo quindi che la media trimestrale e quelle a 1 e 2 anni sono messe in posizione giusta per un trend al rialzo, mentre la media a 3 anni (che, guarda caso, passa a 5794.03 attualmente e io ho un PR a 5790 index) si trova ancora sotto alle medie a 4 e 5 anni.


Fino a che permarrà questa situazione, per me un ritest della media a 3 anni è sempre possibile in qualunque momento ed eventuali fiammate rialziste dovrebbero a parer mio essere sfruttate da ora in poi (sembrerebbe finito l'estenuante trend rialzista partito a settembre) per prendere posizione al ribasso.

Passando alla strategia opzioni su marzo, febbraio si è chiuso con una ulteriore perdita di 1960 euro che va ad aggiungersi agli 813 euro dei mesi scorsi e che porta il totale delle perdite a 2773 euro; al momento il move al ribasso avrebbe per me un target possibile minimo da fare in area 6750-6800, nel caso arrivasse li in tempi brevi, acquisterò probabilmente 1 o 2 call 6900 a 70 circa in maniera tale da crearmi un'opportunità di guadagno al rialzo nel caso il mercato rimbalzasse. La situazione diventerebbe pertanto la seguente e dovrebbe dare buone possibilità di guadagnare a scadenza.

4 commenti:

  1. Buonasera Alex,
    essendo i valori vicini a quelli sui quali sto lavorando anch'io,mi permetto di suggerire la mia (solita) strategia che prevede l'individuazione di un "pivot",in questo caso 7000 di Dax Index, e la costruzione della relativa posizione.

    In data 9/2 e con la spesa di €100 + commissioni
    su MARZO ho provveduto a :
    + 2P 6900 costo 290€
    + 2P 7100 costo 600€
    - 4P 7000 incasso 790€
    L' Indice batteva circa 7320.

    La stratagia prevede un guadagno max di 1000€ in caso di arrivo a scadenza intorno a quota 7000, qualora scendesse prima,come l'altra volta (Iron Condor) provvederò a ricomprarmi 2P 7000 con parte di quanto incassato dalla vendita di 2P 7200 sempre Marzo, per neutralizzare l'eventuale rimbalzo.

    Non rimane che unirmi a te nel soffiare verso...
    ;-))

    Ciao

    Massimo

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  2. Ciao Massimo, ben riletto

    incrociamo le dita che forse un po' di volatilità in entrambe le direzioni sta per tornare.

    Saluti e buon trading

    Alessandro

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  3. Non dirlo troppo forte...non si sà mai!! :-)

    Volevo precisare che l'eventuale guadagno netto della strategia è in effetti 900€ poichè bisogna sottrarre la spesa di 100€.

    Inoltre,sempre per commentare la scelta,mi sembra interessante notare che anche se arrivasse "solo" intorno a 7100,pur ricomprando 2P 7000 e vendendo 2P 7200,la differenza dovrebbe avvicinarsi a quei 1000€ che erano l'obiettivo della strategia e che quindi,anche in caso di rimbalzo,rimarrebbero in cassa.

    Per fare un esempio,attualmente con Index intorno ai 7160, avremmo una differenza di circa +700€.

    Ciao

    Massimo

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  4. Come l'altra volta,aggiorno l'operazione proposta.

    Alle 9.50 (Index 7150 circa)ho provveduto a:
    -2P 7200 incasso +1440€
    +2P 7000 spesa - 700€
    Differenza +740€
    Saldo prec.-100€
    Saldo att. +640€ (escluse comm.)

    Perciò nuova posiz.:
    -2P 7200
    -2P 7000
    +2P 7100
    +2P 6900
    Margini quasi nulli.

    Ciao

    Massimo

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