Stock Exchanges Points of Return

Opzioni : strategia bund marzo 2° step

2012-01-23T23:37:00.002+01:00

Domattina proverò, nel caso in cui il bund dovesse scendere intorno a 137, a mettere su un bull spread 139/140 ai prezzi indicati in figura; il motivo per cui lo faccio a 137 invece che intorno a 135/135.50 come detto nel post precedente, è che quando è stato messo su lo straddle si era a 138.50 e da allora il bund si è mosso di 1.72 figure in alto per poi ritornare sui suoi passi, per cui mi aspetterei che ora vada a farsi almeno 1.5/2 figure in basso rispetto a 138.50 per poi provare a tornare nuovamente sui 138.50 dove i venditori dello straddle hanno il massimo profitto.

La figura a scadenza sarà la seguente:

Futures : Argento

2012-01-23T20:52:00.000+01:00

S'è formato un nuovo PR a 29.37 sull'argento.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 122

PR fatti : 102

percentuale successo : 83.61%

Opzioni : strategia bund marzo

2012-01-09T13:34:00.001+01:00

Se si osservano a questo (call) e a questo (put) link i volumi scambiati oggi sulle opzioni (nei prossimi giorni controllare i volumi sulle statistics dell'eurex), è abbastanza evidente lo straddle sulla base 138.50 marzo fatto fino ad ora; a naso direi che è uno straddle venduto, per cui il venditore dovrebbe aver incassato circa 3.4 punti e la sua attesa è che il bund fino a scadenza marzo (24 febbraio), non scenda sotto 135.10 e non salga sopra 141.90, per cui provo ad effettuare la stessa operazione vendendo una quantità x (ci si regoli con le proprie tasche, io indico 1 nel chart) di call e put sulla base 138.50 e proponendomi di fare un bull (140-142) o bear (137-135) spread con il doppio della quantità x non appena si dovesse essere in prossimità di uno dei 2 estremi indicati (135.10/141.90).

Aggiornamento spread dax-spmib + tabellina riepilogativa PR rettificati

2011-12-16T10:22:00.001+01:00

Di seguito la tabellina riepilogativa dei PR attivi rettificati sulla scadenza marzo e le 2 tranche dello spread anch'esse rettificate in modo che il rapporto d'entrata sia più o meno uguale al precedente (non è lo 0.0001 di differenza a fare la differenza).

Il target dello spread è sempre un ritorno a 3.1850 del rapporto nel tempo, sembra lontano ma ho la sensazione che potrebbe arrivare abbastanza velocemente non appena finirà la farsa americana del sempre su qualsiasi cosa accada che tiene su il dax e giù i PIIGS. La situazione grafica dello spread è quella che vedete sotto, si è in trading range tra 2.50 e 2.75 (ricordo che questo valore è dato da quotazione future spmib / quotazione future dax) e se si volesse entrare ora bisognerebbe andare long di 2 spmib future e short di 1 dax per essere abbastanza bilanciati.

Opzioni : strategia dax dicembre 8° step.

2011-12-13T11:12:00.002+01:00

Ho appena fatto l'operazione segnata in rosso nell'immagine con l'intento di avvicinare la zona di gain a scadenza; alcune cose mi fanno ritenere possibile che il dax possa risalire almeno fino alla rottura del max del 9/12 a 6025. Dovesse rompere invece il minimo fatto non escluderei di vedere i 5500/5550 per le scadenze.

Futures : Bund

2011-12-12T10:36:00.001+01:00

Venerdì è stato preso sul nuovo contratto il PR a 136.96 dicembre sul bund (c'era una differenza di circa 0.10-0.15 col contratto marzo che quindi, col max a 137.12, è stata sicuramente colmata.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 121

PR fatti : 102

percentuale successo : 84.30%

Segnalazione : Analisi fondamentale Banco di Sardegna risparmio

2011-12-07T18:45:00.001+01:00

Visto che ne ho parlato, ho trovato oggi su un altro sito questa analisi fondamentale che mi sembra molto ben fatta.

Valute/Futures : euraud

2011-12-06T23:03:00.001+01:00

Entro venerdì penso di rimetter su una posizione long euraud di cui avevo parlato a suo tempo in questo post con target 1.4080 cash come da immagine (la posizione long indicata è in demo); per chi, come me, non lavora sul cash, è possibile costruire una posizione sintetica long con i future andando short di un future audusd (sottostante 100.000 usd) e long di 1 mini eurusd + 3 micro eurusd (sottostante 62.500 + 12500 x 3 = 100.000 usd).

Opzioni : strategia dicembre 7° step bis

2011-12-02T00:19:00.001+01:00

Il forte rialzo del dax di questi ultimi giorni ha portato le quotazioni a ridosso di 6100 per cui non è stato realizzato il 7° step programmato qui e la situazione è rimasta quella del post immediatamente precedente che richiede a 6100 index una difesa leggera per evitare di essere scavalcati e rischiare di finire nella zona rossa a scadenza, pertanto domani a 6100 index effettuerò le operazioni indicate nell'immagine in rosso per l'ottenimento della seguente figura a scadenza.

Aggiornamento 2/12 : vendute 2 call 6100 a 147.8, acquistate 6 call 6350 a 50

Opzioni : passiamo a DEFCON 1

2011-12-01T00:04:00.001+01:00

Oggi l'intervento coordinato delle banche centrali sembrerebbe aver risolto d'un colpo tutti i problemi degli ultimi tempi eppure dai movimenti odierni effettuati sulle opzioni del dax, sento sempre più puzza di grossa fregatura in arrivo; di seguito gli scambi effettuati oggi sulle scadenze di dicembre e gennaio (la scadenza è evidenziata dal rettangolo rosso sul mese di riferimento, le immagini sono nell'ordine put dicembre/gennaio, call dicembre/gennaio):

Come si vede dalle foto, sono state trattate nuovamente moltissimo le put di entrambe le scadenze (notare ancora gli scambi enormi sulle basi 5400-4900-4400 gennaio), mentre il grosso delle call è stato scambiato su dicembre; la mia sensazione pertanto è che nei prossimi giorni, direi fino a venerdì prossimo, si possa salire per poi ridiscendere a scadenza almeno a 5800 e, dovesse andare bene, anche fino a 5500, e poi accelerare al ribasso durante le festività natalizie (sarebbe un classico).

Sul target della salita non ho molto le idee chiare al momento, a naso direi che in ogni caso il precedente massimo di indice dovrebbe essere rotto e la speranza è che comunque quelle 30.000 call 6500 siano vendute (verrebbe difesa la base, ma se al contrario quelle call fossero acquistate..... penso che non si si fermerebbe prima d'arrivare almeno a 6720/6800 di indice dove avrei con altre tecniche dei buoni target.

Vedremo che succederà, in ogni caso reitero l'avvertenza di fare attenzione.

Futures : Bund

2011-11-30T13:40:00.001+01:00

S'è formato un PR sul bund a 136.96.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 121

PR fatti : 101

percentuale successo : 83.47%

Opzioni : Bund, attenzione ai facili entusiasmi

2011-11-27T14:20:00.001+01:00

In close di venerdì sono passate contemporaneamente 25772 call 139 e 25772 call 142 sul bund facenti parte dei volumi di cui all'immagine sotto; a naso direi che le prime sono comprate e le seconde vendute per cui potrebbe avvenire che, passate le scadenze del 30 novembre, bund provi a rialzare la testa fino ad area 138/139 (non penso verranno rotti i massimi in ogni caso).

Potrebbe anche darsi ovviamente che le 25772 call 139 siano state vendute e le 142 altre acquistate, però una mia fisima è che le mani forti in genere sanno dove va il mercato e avrebbero pertanto potuto vendere in maniera molto più profittevole in open quando il bund era sui massimi piuttosto che in close.

Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà.

Azioni : Banco di Sardegna risparmio

2011-11-27T13:46:00.001+01:00

Ho avuto in passato questo titolo che mi ha dato enormi soddisfazioni, in settimana m'è capitato per caso di vederne le quotazioni e sono rimasto abbastanza sorpreso nel vedere gli attuali valori inferiori addirittura a quelli del 1996, per cui, incuriosito, sono andato a rivedermi il titolo.

Il grafico che segue è un grafico trimestrale, e mostra come dal punto di vista dell'AT, si potrebbe provare un acquisto speculativo in area 3.10-3.20 puntando quanto meno a un ritest del minimo rotto in area 4.15, la lunga sequenza di candele rosse visibile anche sui grafici giornalieri per me sta a significare l'uscita totale di qualche grosso operatore dal titolo che sta vendendo al meglio tutta la posizione in portafoglio per cui, finite le vendite, il titolo dovrebbe rimbalzare bene.

Certezze non ce ne sono ovviamente, però a me piace comprare i titoli quando sono sui minimi e non li vuole nessuno e non quando sono sulla bocca di tutti; non ho segnali long da altri indicatori che uso normalmente, tuttavia a volte nelle decisioni operative entrano in gioco anche altri fattori tra cui l'esperienza maturata in tanti anni sui mercati per cui, nel caso in cui scendesse ai valori indicati sopra penso di mettere un primo cippetto sul Banco, sperando ovviamente di sbancarlo un'altra volta :-).

Opzioni : strategia dax dicembre 7° step

2011-11-25T10:28:00.001+01:00

A 5216 di dax future (sul PR per intenderci), acquisterò 1 call 5400 dicembre al prezzo del momento che dovrebbe essere all'incirca quello indicato in figura.

Nel caso in cui continuasse a scendere, a 5000 venderò 1-2 put 5000 e acquisterò col ricavato put 4600 o 4500 per spostare il rischio a sinistra.

Opzioni : strategia dax dicembre 6° step

2011-11-21T23:33:00.001+01:00

Domani nel caso in cui il dax index dovesse scendere intorno a 5500/5550 venderò 1 delle put 5500 in portafoglio per fare cassa ed ottenere la seguente situazione a scadenza (prezzo indicativo):

Aggiornamento 11.20 del 23/11 : venduta ora 1 put 5500 dicembre a 208.

Futures : Btp future + spread bund/btp

2011-11-20T21:12:00.001+01:00

Nell'immagine sotto si vedono a sinistra l'andamento storico daily del btp future, con quelli che secondo me potrebbero essere degli obiettivi al ribasso, a destra il grafico del bund con sopra l'andamento recente del famigerato spread bund/btp future; su entrambi i grafici di btp future e bund è attaccato un mio ts automatico che al momento direbbe sell sul btp future e buy sul bund.

Osservando l'andamento dello spread, si vede che siamo all'interno di un canale crescente, ma sembrerebbe anche che possa ora restringersi un poco e tornare in area 400/410; questo vorrebbe dire che per un po' di tempo operativamente potrebbe essere il caso di comprare btp, vendere bund e comprare le borse in generale (preferibilmente spmib e PIGS) fintanto che lo spread arrivi ai valori indicati; per entrare però attendo un attimo dato che per me c'è la possibilità di vedere in settimana il dax sui 5600/5700 e bund tornare sui 138/138.50.

Opzioni : allarme rosso

2011-11-16T20:44:00.001+01:00

Oggi ho notato quantitativi enormi sulle put gennaio del dax, 130.000 put distribuite come da immagine sotto. Da quando seguo le opzioni non m'è mai capitato di vedere quantitativi simili sulle opzioni del dax, ma soprattutto la cosa strana è che in genere i volumi si vedono sul mese in corso e sul mese successivo raramente nei mesi dopo salvo qualche base che ovviamente viene trattata.

Si vedono 15000 put 5500 che possono essere legate con 15000 put 5500 dicembre fatte oggi, (calendar o calendar rovesciato), ma le altre put per me chiamano sicuramente forte ribasso con conseguente esplosione di volatilità.

Non è detto che scenda da domani, ma attenzione a scoprirsi troppo o ad entrare pesantemente long senza protezione.

Aggiornamento : JPYUSD

2011-11-11T07:52:00.001+01:00

Fatto poco fa il PR si usdjpy a 12932 future.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 120

PR fatti : 101

percentuale successo : 84.17%

Aggiornamento : PR su bund più opinione su obbligazionario

2011-11-10T13:19:00.000+01:00

Preso ieri il PR sul bund a 138.55, penso si sia in zona massimi assoluti, ma non ho ancora segnali tecnici di inversione, da questi livelli comunque (138.50-139 in su) se non si è in posizione e si è disposti a sopportare eventuali sparate versando margini in attesa dell'inversione inizierei ad accumulare bund short in ottica di lungo periodo.

Questo perchè, a mio modo di vedere, il vero mercato che dovrà crollare sarà il mercato obbligazionario e non quello azionario, e questo crollo penso avverrà tramite i vari haircuts che verranno fatti sul debito degli stati sovrani e delle aziende in futuro, haircuts che porteranno enormi benefici agli stati e alle aziende che li faranno (se ho 100 di debito attualmente in bilancio e in futuro rimborserò 70, andrò ad alleggerire il bilancio di 30), e che andranno al solito a prendere soldi nelle tasche dei privati i quali, stremati dai ribassi di borsa e dalle news sempre più negative sullo stato dell'economia, hanno messo tutti i loro risparmi nel "sicuro" reddito fisso (tedesco in particolar modo).

I soldi i governi da sempre li vanno a prendere dalle tasche dei cittadini, fino ad oggi hanno pagato gli azionisti (e probabilmente ancora per un po' potrebbe toccare a loro), ma tra un po' le mucche da mungere saranno gli obbligazionisti, gli unici a cui la crisi (vera o presunta che sia) ha fatto poco danno; fate attenzione perchè i padroni del vapore ne incastreranno tanti con qualche provvedimento tipo quello che ha fatto perdere ad agosto all'inaffondabile franco svizzero 10 figure in pochi minuti, non provate a prendere l'ultima parte della salita perchè chi sarà dentro alle obbligazioni (e ai beni rifugio in generale) nel momento in cui tireranno la mazzata, non si troverà in mano un cerino ma un albero in fiamme.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 120

PR fatti : 100

percentuale successo : 83.33%

Opzioni : strategia dax dicembre 5° step

2011-11-06T22:18:00.000+01:00

Se domani, o comunque entro la settimana, si dovesse scendere in area 5800/5830 di dax, effettuerò gli acquisti/vendite segnati in rosso nell'immagine con l'intento di avvicinare la zona di gain su dicembre; la difesa di questa mossa sarà, in caso di ritorno veloce (5-10 giorni) del dax a 6100, vendere 2 call 6100 e acquistare col ricavato 4 call 6400 (dovrebbe esser fatta all'incirca in pari questa operazione).

Aggiornamento : comprate oggi 10/11 6 call 6100 a 134 e vendute 9 call 6300 a 74 intorno a 5800 indice.

Futures : JPYUSD

2011-11-02T21:29:00.001+01:00

S'è formato un PR a 12932 future (77.40 usdjpy cash).

Segnalazioni di PR compreso questo post : 120

PR fatti : 99

percentuale successo : 82.50%

Opzioni : strategia dicembre 5° step

2011-10-29T13:38:00.000+02:00

Il dax continua a tirare come un forsennato per cui lunedì, in caso di apertura normale, effettuerò le operazioni indicate in rosso nell'immagine con l'intento d'avvicinare la zona di gain a scadenza.

L'euforia scatenata dalle decisioni salvatutto prese (ma i soldi dove li prendono?) dovrebbe rientrare presto secondo me, tuttavia tecnicamente per come la vedo io ci sarebbe ancora un po' di spazio in salita e avrei individuato 2 possibili target sull'indice dax in zona 6715/6730 indice e 6910/6930 dove, nel caso dovessimo arrivarci a breve (entro una settimana/10 giorni), venderò sul 1° target 1 call 7000 e sul 2° 1 call 7200 a quelli che saranno i prezzi di mercato

Nel caso invece in cui tornasse a scendere da subito e la volatilità rimanesse questa, a 6000 difenderò quest'ultima mossa vendendo 2 put 6000 e investendo tutto il ricavato nell'acquisto di 4 put più basse in maniera da non tirare fuori un euro (ad oggi si dovrebbero poter comprare 4 put 5600 prendendo come riferimento i prezzi delle put 6350/5950 di venerdi).

Aggiornamento importante : vista l'apertura in gap down odierna (31/10), non ho messo in atto il +10 p 6000 - 13 p 5800 di cui sopra, per cui la strategia rimane ferma al 4° step (2 post più sotto).

Aggiornamento PR : oro - s&p 500 - argento

2011-10-27T23:54:00.002+02:00

Oggi sono stati presi i PR a 1275 index di s&p 500 e quello a 1748 sull'oro; s'è formato inoltre un nuovo PR sull'argento a 38.40.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 119

PR fatti : 99

percentuale successo : 83.19%

Opzioni : strategia dicembre 4° step

2011-10-24T12:29:00.000+02:00

Oggi a 6000 dax future ho venduto a 320 e riacquistato a 102 le call 6000/6500 acquistate/vendute qui per la strategia dicembre con un piccolo utile di 580 euro - com.ni (operazioni in blu); ho reinvestito parte di questo utile nell'acquisto di 2 put 5500 a 102 con contemporanea vendita di 5 put 4700 a 40 (operazioni in rosso) sempre su dicembre per l'ottenimento di questa figura a scadenza:

La difesa di questa figura la farò orientativamente vendendo a 5500 una delle put 5500 acquistate oggi e riacquistando col ricavato tutte le put 4700 rientranti nell'incasso (ad oggi 3 prendendo come riferimento il prezzo delle put 6000/5200 nell'ipotesi che i prezzi delle put 5500/4700 a 5500 abbiano gli stessi valori di quelli delle put 6000/5200 distanti 800 punti oggi); nel caso poi si continuasse a scendere, a 5000 effettuerò la stessa operazione cone le put 5000/4700 vendendo 2 put 5000 e acquistando col ricavato tutte le put 4700 possibili.

Aggiornamento : tabellina PR aggiornata

2011-10-13T13:01:00.000+02:00

Di seguito la consueta tabellina aggiornata con i PR da rifare.

Aggiornamento : spread spmib/dax

2011-10-13T12:59:00.000+02:00

Lo spread spmib dax è più o meno sui valori di un paio di mesi fa, bisogna avere pazienza con questa posizione dato che punta ad un aumento della forza dell'spmib rispetto al dax nel tempo e non nel breve; dal 12 luglio il nostro indice ha iniziato, tra alti e bassi, a recuperare forza nei confronti del dax, ora si stanno consolidando i livelli raggiunti per ripartire successivamente in su penso e raggiungere il target originario nel tempo di rapporto = 3.17/3.18.

Futures : Bund

2011-10-12T16:51:00.005+02:00

Siamo arrivati alla media verde che indicavo in questo post, il mio indicatore comincia a mostrare delle divergenze rispetto al prezzo e potremmo pertanto nel breve essere arrivati; qualora quest'area non dovesse reggere, bund potrebbe accelerare ed arrivare a testare prima la media rosa passante al momento a 130.46 e successivamente la zona 127.50-128 dove passano la media grigio scuro e quella verde fosforescente e dove prenderò profitto con alcuni dei bund in più in portafoglio (non i 10 destinati a coprire la strategia "riparatoria" insomma).

Opzioni : strategia "riparatoria" bund dicembre

2011-10-08T12:48:00.003+02:00

Ho ancora in portafoglio 10 bund consegnatimi a 126 dalla sfortunata strategia settembre e rollati su dicembre; fino ad ora ho fatto fronte con i margini e con qualche tradata sono riuscito ad alzare il prezzo di carico di circa 2 figure, per cui se si tornasse a 126.5 sarei contentissimo di ridarglieli indietro (bund dicembre quota 1.5 figure in meno circa rispetto a settembre per cui alla fine avrei un gain di circa mezza figura sui 10 contratti).

A tal scopo, lunedì cercherò di mettere su questa strategia su dicembre a costo zero (anzi si guadagnano 44 euro rispetto ai prezzi di riferimento) che al 99% nascerà e morirà così in quanto il mio intento è di ridare indietro i bund "in più" consegnatimi (ne ho altri di posizione in portafoglio sui quali ho target molto più ambiziosi in basso) con la possibilità però di guadagnare qualcosa nel caso in cui il 30 novembre il bund dovesse chiudere tra 131.50 e 127.

l'1% rimanente si verificherà nel caso in cui si sia nella settimana di scadenza il bund sia sui 128 diciamo, per cui ricomprare le put 127 vendute costerebbe molto poco e potrei decidere di rollare i bund in più e fare qualcosa di simile sulle opzioni gennaio o febbraio, ma in questo caso venderei put strike 127 o 126 e acquisterei call a protezione.

Opzioni : strategia dicembre dax 3° step

2011-10-06T21:42:00.000+02:00

Sulla strategia dicembre oggi ho effettuato la terza mossa acquistando 6 put 5000 a 189 e vendendo 8 put 4700 a 126.5 iniziando a costruire in tal modo il lato sinistro della strategia; nel caso fossi costretto a difenderla a breve, a 5100 venderò 2 put 5100 e col ricavato acquisterò 4 put 4500 per chiudere il rischio da 4500 in giù.

Futures : Dax

2011-10-06T13:00:00.000+02:00

S'è formato un nuovo PR a 5216.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 118

PR fatti : 97

percentuale successo : 82.20%

Futures : Bund

2011-10-05T13:10:00.002+02:00

S'è formato un nuovo PR a 138.55.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 117

PR fatti : 97

percentuale successo : 82.91%

Aggiornamento : PR fatti + bund

2011-10-04T23:30:00.000+02:00

Ieri è stato preso il PR su eurostoxx a 2130 e oggi quello sul bund a 138.45; stasera si è visto quello che sono in grado di combinare le mani forti quando vogliono premere l'acceleratore sul mercato (vedere ultima ora di contrattazione dello s&p 500), per conto mio ancora non è ripartito un accidente e in chiusura ho shortato sia dax che s&p riaprendo meglio delle posizioni che avevo chiuso tra ieri sera e stamattina e puntando a chiuderle sul PR a 1045 di s&p.

Segnalo inoltre che uno degli indicatori che utilizzo per l'intraday, avrebbe dato oggi il segnale short sul bund e ultimamente è risultato piuttosto affidabile (vedere gli incroci dell'indicatore con la sua media).

Come si vede dal grafico, il bund è piuttosto "preciso" nei suoi movimenti (osservare come testa le medie in sequenza e riparte), e la prossima media a dover essere testata dovrebbe essere quella verde passante attualmente a 132.88 ma in salita; dato che oggi inoltre ho visto passare quantitativi enormi sulle put bund novembre con i maggiori scambi concentrati sulle basi 134.50 e 134 (vedi foto), mi aspetterei che a questo giro il bund possa scendere almeno fino a quei livelli e forse oltre, mentre al rialzo potrebbe fare un nuovo massimo veloce in area 140/140.20 per poi tornare giù.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 116

PR fatti : 97

percentuale successo : 83.62%

Futures : Eurostoxx

2011-09-29T19:01:00.000+02:00

S'è formato un PR a 2130 Eurostoxx.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 116
PR fatti : 95
percentuale successo : 81.90%

Futures : Oro - Bund

2011-09-27T09:11:00.003+02:00

Si sono formati 2 PR a 1748 e 138.45 rispettivamente.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 115
PR fatti : 95
percentuale successo : 82.61%

Analisi : target ribassisti su FTSE MIB index.

2011-09-22T09:42:00.002+02:00

Tempo addietro ho pubblicato questa analisi sul nostro indice dove i target erano stati ottenuti con delle tecniche da me ritenute abbastanza affidabili; alla luce dei nuovi movimenti verificatisi, sono andato a rivedermi il grafico ottenendo i seguenti valori INDICE al ribasso (quelli al rialzo non valgono più, l'unica zona al momento ancora valida è 29000-30000 in caso di ripartenza):

- 13350, target forte già battuto e che potrebbe valere da minimo assoluto in caso di non rottura (al momento dubito, ma dato che l'italia spesso stupisce nel bene e nel male...);

- area 9300-9450, quest'area per me, in caso di crollo delle borse, dovrebbe essere insuperabile al ribasso, mi aspetterei di vederla solo con una settimana da panico alla si salvi chi può;

in mezzo a questi 2 valori, che per me sono i più importanti al momento, avrei come step intermedi 11250, 10700 e 10110 indice che potrebbero anche valere da eventuali punti finali del movimento sia chiaro; in ogni caso per me da 13350 in giù l'italia è solo da accumulare.

Aggiornamento : PR su dax + s&p 500

2011-09-21T23:05:00.001+02:00

Dopo 2 minimi a 5370, fatto il PR su dax a 5368 in chiusura; forse sta arrivando anche l'ora del ribasso americano, per chi ci credesse potrebbe essere una buona idea mettere su una strategia semplice fortemente direzionale vendendo call 1165 e acquistando put 1150 col ricavato (vedi sotto), facendo attenzione però perchè il ribasso potrebbe essere fulmineo e altrettanto fulminea potrebbe essere l'eventuale ripartenza (io non farò questa operazione, è solo un esempio, il target cmq per me sarebbe ovviamente il PR a 1045 sul contratto dicembre).

Segnalazioni di PR compreso questo post : 113
PR fatti : 95
percentuale successo : 84.07%

Futures : Dax + tabellina riepilogativa PR rettificata

2011-09-15T20:33:00.003+02:00

S'è formato un nuovo Pr su dax a 5368; ho dimenticato di segnalare che il PR a 5475 future, segnalato il 29 agosto, è stato preso il 5 settembre, pertanto al momento al ribasso il PR "titolare" è il 5368 odierno.

Di seguito metto inoltre la consueta tabellina con i PR aggiornati e rettificati su dicembre (solo futures).

Segnalazioni di PR compreso questo post : 113
PR fatti : 94
percentuale successo : 83.19%

Futures : PR su gbpusd

2011-09-13T08:33:00.003+02:00

S'è formato un PR a 1.62 contratto dicembre (1.6210 contratto settembre che scade però il 19 settembre).

Segnalazioni di PR compreso questo post : 112
PR fatti : 93
percentuale successo : 83.04%

Futures : PR su s&p 500 index

2011-09-12T18:30:00.002+02:00

S'è formato un nuovo PR su s&p 500 a 1275 index.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 111
PR fatti : 93
percentuale successo : 83.78%

Opzioni : strategia dax dicembre 2° step

2011-09-11T22:21:00.003+02:00

Penso sia arrivato il momento di investire sulla strategia dicembre parte del credito accumulato acquistando domani 1 call 6000 e vendendone 2 6500 più o meno ai prezzi in rosso (riferimenti di venerdì che potete trovare qui) per ottenere questa figura che avvicina la zona di gain a dx del grafico anche se lascia delle basi rosse a scadenza che non dovrebbero rappresentare cmq un problema per ora, anzi magari si andasse da quelle parti perche avremo l'opportunità di costruire il lato ribassista della strategia.

La difesa : nel caso andasse a breve a 5900-6000, venderò li una call 5900 e col ricavato acquisterò 2 call 6550 o 6600 e utilizzerò la rimanenza per acquistare put (lo strike lo vedremo al momento).

Analisi : Eurusd di lungo periodo

2011-09-09T10:18:00.001+02:00

I due grafici a fondo post sono l'eurusd cash settimanale di lungo periodo con le medie annuali già usate in questo post a cui ho aggiunto la media verde fosforescente che è una media a 20 anni, e un ingrandimento dello stesso grafico; il primo chart mi serve per far vedere come la linea verde fosforescente, attualmente a 1.2050 circa, rappresenti una sorta di linea di equilibrio del cambio e per far notare come in una situazione di trend (dal 2002 in poi ad esempio), abbiamo che la media a 3 mesi è più alta della media a un anno, che a sua volta è più alta di quella a 2 anni etc....

Dal grafico ingrandito si vede che attualmente non siamo in una situazione di trend definito in quanto abbiamo dall'alto verso il basso le medie a 3 mesi-4 anni-1 anno-5 anni-2 anni-3 anni-10 anni e 20 anni; si nota inoltre che il ribasso terminato a giugno 2010 s'è arrestato più o meno all'incrocio tra la media a 10 anni e quella a 20 anni per poi rimbalzare, ergo il trend è ancora al rialzo nel lunghissimo periodo ma nel medio stiamo vivendo una fase di consolidamento in un range ampio 1.30-1.48 con puntate speculative al di sopra e al di sotto di questi valori.

Detto ciò, senza voler sapere nulla di PIIGS e guai vari, mi aspetterei nei prossimi mesi :

- o un ritest dei massimi e probabile rottura degli stessi e da li inizio discesa per tornare verso la parità nel tempo (ipotesi per me meno probabile al momento);

- o una discesa veloce per chiudere un annuale allungato che porti a a ritestare almeno la media marrone a 10 anni (attualmente a 1.2660-1.27 circa), da li ripartenza annuale molto forte (stile bund da aprile ad oggi per intenderci) che porterebbe al ritest e forse alla rottura dei massimi fatti per poi intraprendere la discesa che porterà alla parità e forse anche sotto nel tempo.

Opzioni : strategia usdchf settembre 2° step

2011-09-07T00:22:00.001+02:00

La strategia messa su a suo tempo su usdchf è miracolosamente tornata in gioco grazie al crollo odierno avuto dal franco svizzero in seguito alla decisione della SNB di legare il cambio del franco a quello dell'euro; dopo aver sudato freddo per il rialzo di fine trend culminato col massimo d'agosto, dispiace di vedere che l'idea dell'inversione di lungo era buona ma rischia di essere vanificata dalla scadenza opzioni di dopodomani, per cui chi se la sente e pensa che il cambio si stabilizzi in questa zona nei prossimi 2 giorni, potrebbe provare a ragranellare qualcosa vendendo 2 call e 1 put strike 1.16 ai prezzi indicati (settlement odierno) in maniera tale da avere a scadenza questa situazione che perderebbe solo sopra 1.1740 circa e consentirebbe di beneficiare di un proseguimento della discesa nonchè di una lateralità da qui a scadenza (ricordo che queste opzioni prevedono la consegna del future, per cui in caso di scadenza sopra 1.16 verrebbero consegnati 2 future settembre long da 1.16, in caso di scadenza sotto 1.16 1 future short sempre da 1.16).

Azioni : ancora put su Amazon

2011-09-01T00:31:00.001+02:00

Ho ripreso oggi le put su Amazon, e anche stavolta non ho fatto quello che avevo detto ma ho deciso di rischiare prendendone tante (50) scadenza settembre base 190 a 0.17 per un controvalore di 590 euro + com.ni; questo rialzo non mi convince e mancano all'appello i target in basso degli indici americani che potrebbero arrivare di botto quando meno ce lo si aspetta.

Aggiornamento strategie

2011-08-29T20:30:00.001+02:00

Al momento ci sono in piedi la strategia su dax dicembre , la strategia su usdchf settembre e la strategia su bund settembre.

Sulla prima non bisogna fare assolutamente niente per ora e la si tiene così com'è visto che è facilmente difendibile in caso di rialzo del dax ormai; dato che per me il ribasso ancora non è finito, attendo di vedere quelli che saranno i minimi al raggiungimento dei PR bassi sui futures usa e li vedrò se sarà il caso di comprare con i soldi in cassa qualche call su dicembre.

Per quanto riguarda le altre 2, ho sudato freddo su usdchf dato che il target massimo che avevo ipotizzato nell'analisi di maggio (0.755 di cash) è stato letteralmente disintegrato nella giornata del 9 agosto dove finalmente la SNB s'è decisa ad intervenire contro la forza della propria valuta; le cose ora sembrano essersi messe bene dato che si è tornati sotto 1.2550 e forse potrebbe essere interessante replicarla su dicembre, al momento però lascio perdere e aspetto la scadenza del 9/9 per valutare il da farsi.

Le note dolenti vengono dalla strategia sul bund settembre sulla quale, a meno di miracoli, mi verranno consegnati 10 bund settembre short da 126 che rollerò su dicembre e metterò nel cassetto in attesa di chiarirmi le idee sul da farsi; l'idea che ho attualmente è che il bund stia facendo qualcosa di simile a quello che ha fatto il franco svizzero prima di crollare, ma proprio per questo potrebbero fare follie prima di farlo mollare, per cui mi metto sulla riva del fiume e li faccio sfogare in attesa di tempi migliori.

Azioni : Amazon

2011-08-29T17:26:00.001+02:00

Facendo seguito a questo post, a 208.20 e 216.70 di sottostante rientrerò con 5 + 5 put 190 gennaio su Amazon (preferirei le novembre che però non sono state ancora anagrafate da iwbank); penso che il ribasso di Amazon sia solo all'inizio e ci sia ancora molto spazio in giù (almeno 160 di sottostante, ma nel tempo potrebbe arrivare anche a 100), e di conseguenza i rimbalzi di questo titolo dai fondamentali per me assurdi siano solo da shortare senza pietà.

Futures : Dax

2011-08-29T12:38:00.001+02:00

Nuovo PR su dax a 5475 future settembre.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 110
PR fatti : 93
percentuale successo : 84.55%

Aggiornamento : spread spmib-dax + tabellina riepilogativa

2011-08-26T10:45:00.001+02:00

Lap spread spmib dax sta recuperando terreno molto velocemente (finalmente); le due tranche aperte attualmente presentano la seguente situazione:

Dal punto di vista grafico, come si vede la media rossa ha temporaneamente arrestato la salita (grafico daily); mi aspetterei che il recupero prosegua bene nel tempo e terrei la posizione senza paura fino al target iniziale di 3.15-3.20 di rapporto.

Per finire allego la tabellina riepilogativa aggiornata dei PR ad oggi, continuo a ritenere che, fino a che non verranno presi i PR su s&p e Nasdaq, di rialzo non se ne debba parlare assolutamente, ergo aspetterei venga preso almeno il PR sull's&p prima di impostare qualsiasi operazione rialzista di lungo periodo (il discorso non vale ovviamente in caso di strategie con opzioni nelle quali è meglio avere torto all'inizio e ragione alla fine).

Aggiornamento :Oro

2011-08-25T20:26:00.000+02:00

Già fatto il PR segnalato alle 15.00, 35 dollari di salita in meno di 5 ore!!!! Avanti il prossimo :-)

Segnalazioni di PR compreso questo post : 109
PR fatti : 93
percentuale successo : 85.32%

Futures : Oro

2011-08-25T15:00:00.000+02:00

S'è formato un PR sull'oro a 1762.5; occhio però perchè ce ne è anche uno a 1205 e soprattutto perchè a volte i trend finiscono, in genere quando l'oggetto del desiderio è sulla bocca di tutti come sta succedendo in questo periodo.....

Son tornato ieri dalle ferie, nel weekend do un'occhiata anche agli altri indici che seguo per vedere se si è formato qualche PR nuovo sui futures azionari.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 109
PR fatti : 92
percentuale successo : 84.40%

Aggiornamento Amazon

2011-08-18T22:01:00.000+02:00

Poco fa al test dei 180 ho chiuso le put 190 agosto su amazon a 10 dato che sul daily potrebbe essere in formazione un testa e spalle ribassista con la testa completata oggi; spero che possa esserci un rimbalzo nei prossimi giorni sui 205-210 dove riacquistare put 180/190, scadenza da valutare.

Aggiornamento

2011-08-11T16:43:00.001+02:00

Presi in questi giorni il PR a 5790 dax index e il 4744 sul FTSE 100 inglese; non ho modo di vedere se se ne sono formati altri nel frattempo, mi limito in questo post a segnalare quelli presi aggiornando la statistica, noto però che "casualmente" sono rimasti in basso solo quello su s&p 500 a 1051 e soprattuto quello su nasdaq a 1701, attenzione pertanto a scherzetti notturni nel quale gli usa sono maestri, che potremmo svegliarci una mattina e vedere la famosa apertura a -10% prima o poi.

In ogni caso io, qualora venissero presi questi 2 PR a breve, chiuderò tutti gli short e inizierò a fare strategie solo long per i PR alti.

Ultima annotazione, vedo che il franco svizzero si sta rimangiando la folle sparata dell'altro giorno con gli interessi; forse forse, potremmo aver visto il massimo della nostra generazione su usd, speriamo bene per la strategia ribassista in essere.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 108
PR fatti : 92
percentuale successo : 85.19%

Futures : Eurostoxx e FTSE 100

2011-08-03T09:20:00.000+02:00

Si sono formati 2 nuovi PR a 2660 Eurostoxx e 5830 FTSE 100.

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PR fatti : 90
percentuale successo : 83.33%

Aggiornamento : Eurostoxx + tabellina riepilogativa

2011-08-02T17:29:00.001+02:00

Fatto il PR su eurostoxx a 2546, pian piano i nodi stanno venendo al pettine. Attenzione ad andare long se non si hanno bei margini, anche a costo di perdere un'occasione, perchè quello che sembra basso oggi potrebbe diventare altissimo nel giro di una settimana se decidono di mollare gli ormeggi.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 106
PR fatti : 90
percentuale successo : 84.91%

Aggiornamento : Di tutto un po'

2011-08-02T00:10:00.001+02:00

Venerdì è stato preso il PR sul bund a 130.34 e oggi quello su spmib a 17660; il dax oggi ha raggiunto i primi 2 target al ribasso qui segnalati e sembrerebbe ben avviato al ribasso con primi target 6850 indice (da battere dato che il minimo a 6860 di future è avvenuto a indice chiuso) e, a seguire, 6620-6630 indice con un piccolo step intermedio a 6760 che non dovrebbe comunque rappresentare un ostacolo insormontabile.

Le note dolenti vengono dalle strategie in opzioni su bund e franco svizzero attualmente in forte perdita entrambe con il franco svizzero che sembra diventato il bene rifugio per eccellenza e sembra inarrestabile; non c'è molto da fare su queste strategie, salvo augurarsi che gli americani trovino una soluzione per evitare il default e in quel caso assisteremo a una spettacolare inversione sia del bund che del franco al ribasso (e delle borse al rialzo), fino a quel momento tocca far fronte con i margini.

Il bund non mi preoccupa più di tanto dato che al massimo lo vedrei arrivare a 133 dopodichè sempre giù dovrà tornare e, a costo di sembrar matto, continuo a vederlo almeno in area 116 nel tempo (ma penso andrà molto più giù).

Il franco svizzero invece mi preoccupa un poco dato che qualsiasi target rialzista viene letteralmente sbriciolato come nulla fosse; penso sia un movimento di fine trend di lunghissimo periodo che può terminare da un momento all'altro, anche sul massimo di oggi per intenderci, se dovessi azzardare un target tecnico ora come ora alla luce degli ultimi movimenti fatti confermo l'area 1.33/1.34 future (0.746/0.7520 cash), ma in questi casi ci si fermerà solo il macchinista deciderà di tirare il freno e non prima. Se avete opinioni sono gradite nei commenti.

Infine Amazon che oggi ha fatto un bel movimento andando a fare un nuovo massimo a 227.45 e chiudendo poi a 221.32 dopo aver fatto segnare un minimo a 217.66, forse è la volta buona che si decide a scendere dopo 4 giorni di distribuzione post dati, l'azienda è ridicolmente sopravvalutata e bisogna solo attendere che finisca la distribuzione e venga giù come una pera.

Con questo post vi saluto fino alla fine del mese e vi auguro buone vacanze.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 106
PR fatti : 89
percentuale successo : 83.96%

Azioni : Amazon

2011-07-26T22:31:00.001+02:00

E' uscita la trimestrale di Amazon, in AH il titolo sta battendo 225 in questo momento, per cui al momento è sopra al massimo di 220.20 fatto registrare il 20/7; se domani il titolo dovesse aprire sopra a 220.20 chi ha paura dovrebbe stoppare, io penso di tenere la posizione almeno fino a venerdì dato che l'eventuale gap di apertura potrebbe essere un exhaustion gap e in considerazione del fatto che la resistenza a 220/222 non dovrebbe essere facile da rompere.

Gli insider (vedi a fondo pagina) inoltre continuano a sbarazzarsi di tutte le azioni rinvenienti dalle stock option, e se non lo sanno loro come va realmente la società....

Azioni : Ancora Amazon

2011-07-20T12:05:00.005+02:00

Oggi Amazon dovrebbe fare un nuovo massimo probabilmente e il 26 luglio c'è la conference call sugli utili; sta molto vicina al target segnalato a suo tempo e ripeto che a 220/222 per me è da shortare con target minimo 181.58 qualora il nuovo massimo che penso verrà fatto oggi non venga rotto nei giorni successivi (se invece oggi dovesse esserci una candela inside rispetto a quella di ieri, aspetterò un nuovo max da farsi prima del 26/7), anche se penso possa tornare tranquillamente in area 150/160.

Su iwbank è possibile acquistare le put, io sono orientato a prendere 5 put 180 gennaio che dovrebbero costare intorno a 7/7.5 a 222, i più ardimentosi potrebbero prendere quelle più vicine pagandole molto meno.

P.S del 25 luglio : ho preso oggi 5 put 190 agosto anziche le 180 gennaio segnalate per aver maggiore effetto leva nel caso in cui la mia view sia giusta.

Aggiornamento : jpyusd + tabellina riepilogativa aggiornata

2011-07-12T19:08:00.002+02:00

Fatto oggi il PR a 12600 su jpyusd.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 106
PR fatti : 87
percentuale successo : 82.08%

Futures : Dax - Bund - Spmib

2011-07-12T15:36:00.000+02:00

Si sono formati 3 nuovi PR su dax a 7501, bund a 130.34 e spmib a 17660.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 106
PR fatti : 86
percentuale successo : 81.13%

Aggiornamento : PR storici presi su bund e spmib.

2011-07-11T19:48:00.002+02:00

Oggi sono stati presi 2 PR d'annata a 18250 spmib future a 129.25 bund; riguardo a quest'ultimo, il movimento fatto dai dati americani di venerdì è stato pari a 3 figure in 2 giorni e ha mandato in forte loss potenziale la strategia settembre proposta sulla quale al momento non si può fare altro che aspettare per vedere se questa sparata rientrerà nei prossimi giorni.

Temo tuttavia che ci sarà da soffrire ancora un poco, almeno fino a 129.88 dove c'è un target di prezzo importante, a seguire 130.42, 131.40 e infine come ipotesi peggiore 133 che non dovrebbe comunque essere superato.

Nell'immagine sotto le call sul bund scadenza agosto scambiate oggi; si nota come i volumi sulla base 130 siano di gran lunga superiori a quelli delle altre basi, il che mi porta a pensare, visto l'andamento della giornata odierna tutta al rialzo, che la maggior parte degli stessi sia rappresentata da chiusura di posizioni long messe su in precedenza o da apertura di nuove posizioni short. Vedremo nei prossimi giorni, in ogni caso 130 dovrebbe essere livello ostico da superare.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 103
PR fatti : 86
percentuale successo : 83.50%

Aggiornamento spread spmib/dax + Amazon

2011-07-06T11:11:00.001+02:00

Lo spread sta andando molto male al momento (sotto la situazione delle due tranche aperte rettificate con i prezzi settembre); su questi livelli sarebbe da impegnarsi la casa ed entrare, dire che siamo di fronte ad un eccesso forte non rende abbastanza l'idea, e mi sentirei assolutamente di consigliare l'operazione con ratio cambiato in 1 dax short ogni 9 mini spmib long a chi non fosse in posizione.

Io non medio la posizione avendo già le altre in piedi, ne consiglio di mediare a chi mi avesse seguito, a meno che non abbia parecchia liquidità sul conto (almeno 100.000 euro); in questi casi la cosa migliore da fare avendo margini è aspettare pazientemente, sperando che l'attesa non sia troppo lunga.

Per ciò che attiene ad Amazon, ieri ha rotto subito in avvio il max della settimana precedente, per cui attendo l'arrivo a 220-222 per entrare con le put 180 gennaio.

Aggiornamento : Dax

2011-07-05T14:35:00.000+02:00

Preso il PR a 7495 dax future

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PR fatti : 84
percentuale successo : 81.55%

Azioni : è il momento di shortare Amazon

2011-07-02T23:25:00.007+02:00

Amazon è finalmente arrivata al mio target di 210 dollari; martedì alla riapertura dei mercati usa dopo l'Indipendence day, se Amazon non farà un massimo superiore nella prima ora a quello fatto registrare venerdì (210.27) proverò ad acquistare 1000/1500 euro di put dicembre o gennaio strike 180 su iwbank per provare a prendere uno storno consistente (almeno fino a 160 direi). Stop sopra al max di 210.27 fatto (io non stoppo, la segnalo per chi le usa) e, in ogni caso, rientrerei short qualora il prezzo dovesse toccare i 220/222.

Opzioni : strategia bund settembre 3° step + PR a 1331 preso su s&p 500

2011-07-02T22:37:00.003+02:00

Sulla strategia bund settembre, il rischio a sinistra è sotto controllo ma è alto; dato che la mia view sul bund è ribassista, e ho sempre nella testa che potremmo un giorno svegliarci e trovare i mercati a + 10% o a -10% a seguito di qualche evento (positivo o negativo) non previsto, lunedì venderò 5 put 122.50 e riacquisterò le 40 put vendute a 0.03 ( per i prezzi ho preso i riferimenti eurex che trovate qui, più o meno saranno questi).

Otterremo pertanto la seguente figura ad operazioni (in rosso) fatte e metteremo qualche altro soldino in cassa da utilizzare eventualmente più in là nel caso il bund arrivi ai 123 che mi aspetto come target minimo del ritracciamento:

Segnalazioni di PR compreso questo post : 103
PR fatti : 83
percentuale successo : 80.58%

Titoli : Mediacontech

2011-06-14T23:36:00.000+02:00

Mediacontech l'avevo segnalata il 3 febbraio in questo post e da allora ha continuato fantozzianamente a scendere senza rimbalzare mai nonostante nel frattempo abbia annunciato il ritorno all'utile.

Torno a segnalarla oggi in quanto, come si vede dal grafico weekly a sinistra, il titolo ha realizzato un doppio minimo da manuale, gli indicatori (bianco-celeste-rosso = lungo-medio-breve periodo) hanno finalmente svoltato (almeno quelli di breve e medio periodo che sono più reattivi) e soprattutto questa settimana dovrebbe entrare il segnale buy del mio TS automatico applicato al titolo stesso i cui risultati sono visibili nel chart.

Questo non è un titolo per chi ha fretta ovviamente, potrebbe rimanere fermo a lungo ancora, però è uno di quei titoli che se non si hanno nel portafoglio nel momento in cui partono è difficile poi metterli dentro in corsa, a meno di avere una bella dose di pelo sullo stomaco; il mio target "tecnico" su questo titolo lo cambio da 4.5 a 5.8 - 6 euro da raggiungere nel tempo.

Opzioni : strategia bund settembre 2° step

2011-06-12T22:56:00.002+02:00

Il bund con il rialzo di venerdì è arrivato al close delle 22 quasi a 126; nell'ambito della strategia proposta, domani potrebbe essere interessante acquistare 8 put 124.50 e vendere 18 put 123 per ottenere questa nuova figura (i prezzi utilizzati sono quelli di riferimento) :

La gestione della strategia da 122.50 in giù al momento rimane quella illustrata in precedenza, con questa operazione si inizia solamente a guadagnare prima in caso di ribasso rinunciando a un poco di guadagno dietro e si portano tutte le basi fino a 126 in utile; sopra 126 si perderà molto a scadenza, tuttavia non penso che il bund possa continuare a salire con questa forza senza ritracciare mai, almeno un ritorno a 123/123.10 lo dovrebbe fare e li si valuterà il da farsi.

Il punto della situazione

2011-06-08T15:03:00.000+02:00

Sto scrivendo poco in questo periodo in quanto le posizioni messe in piedi con le opzioni e quelle in future presenti nel mio portafoglio stanno andando abbastanza bene nel complesso; al momento sul dax come target al ribasso avrei 6960/6965 e successivamente l'area 6855/6875, inoltre sul grafico daily è ben visibile un testa e spalle ribassista che lo potrebbe portare in area 6550/6600 circa. Poi c'è sempre il 5790 index ovviamente...

Sul bund, vista la forza della salita, dovrebbe essere iniziato in anticipo il nuovo ciclo a 4 anni; il massimo fatto a 126.04 del vecchio contratto dovrebbe però al momento essere sufficiente e mi aspetterei un ritracciamento almeno in area 122.50/123 del nuovo contratto prima dell'eventuale risalita (c'è sempre un PR in alto da fare); i miei sistemi di lungo sono sempre short e per ora non accennano a cambiare idea, per cui sempre short di lungo per me con target minimo sui 109/110 con una possibile breve sosta in area 116.

Sull'eurusd ho accusato una perdita dai future short, in parte mitigata dalla strategia in opzioni messa su a suo tempo, ed ora ho cambiato opinione per cui l'eventuale discesa dell'eurusd dovrebbe prima essere preceduta da una fase di estrema forza che potrebbe portarlo come minimo in area 1.545/1.55; quello che mi da da pensare è il fatto che, nonostante tutte le notizie negative sui PIIGS, l'euro procede imperterrito nella sua marcia verso l'alto, e la correzione fatta all'inizio del mese scorso alla fine s'è rivelata come un'occasione di acquisto per i ritardatari.

Al momento il rialzo lo sto seguendo con 2 call 1.44 luglio in attesa del PR a 1.4733 (1.4775 contratto giugno) dove venderò penso 3 o 4 call 1.48 o 1.49 per rientrare di tutto o di buona parte dell'investimento e dove probabilmente metterò su una strategia ribassista su settembre o addirittura dicembre.

Aggiornamento spread spmib/dax + tabellina PR aggiornata e rettificata

2011-06-08T14:05:00.000+02:00

Lo spread spmib/dax continua ad andare maluccio con il nostro spmib che non riesce proprio a rialzare la testa; non sono preoccupato della situazione, il riallineamento avverrà prima o poi, ma la realtà al momento è quella rappresentata dall'immagine seguente:

Qui di seguito metto inoltre la tabellina con i PR aggiornata e rettificata con i valori relativi ai futures di settembre dato che per quel che mi riguarda ho già provveduto a rollare tutte le posizioni sulla scadenza successiva.

Futures : s&p 500

2011-06-01T19:50:00.002+02:00

S'è formato un PR a 1336 s&p 500 future.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 103
PR fatti : 82
percentuale successo : 79.61%

Opzioni : strategia usdchf settembre

2011-06-01T18:26:00.001+02:00

Usdchf (il future è chfusd) è arrivato oggi a 0.839 cash che rappresentava il 1° target indicato nel post sotto; dato che punto ad una inversione di lungo periodo, ma che potrebbe esserci ancora un poco di strada al ribasso da fare, provo a mettere su una strategia fortemente direzionale a costo zero vendendo 3 call 1.2550 settembre (0.797 di cash circa) e acquistando col ricavato 2 put 1.14 + 2 put 1.10 sempre settembre puntando a che vi sia una inversione di lungo nei prossimi 3 mesi.

Questa posizione la manterrò così com'è, senza fare assolutamente nulla dato che nella peggiore delle ipotesi mi verranno consegnati il 9/9 a scadenza 3 future short da 1.255.

Analisi : USDCHF

2011-05-27T22:36:00.002+02:00

Questo sotto è il grafico settimanale di lungo periodo del cross usdchf; a parer mio dovremmo essere arrivati alla fine della lunga corsa del franco svizzero e comincerei ad accumulare posizioni per una inversione di lungo che dovrebbe riportare il cross nel tempo almeno a 1.20/1.25.

Supponendo di avere a disposizione 4 entrate, effettuerei il primo acquisto a 0.839/0.84, a 0.814/0.815, che è più o meno il punto dove il cross toccherebbe la trendline fucsia congiungente i minimi, entrerei con altre 2 posizioni (non perchè c'è la trendline, ho altre cose che non si vedono sul grafico che mi danno quel punto come un target molto forte), mentre l'ultima entrata la farei intorno a 0.755 che ritengo dovrebbe essere in caso di pazzia speculativa il target massimo raggiungibile dal cross.

Tengo a chiarire che i target indicati in questa analisi sono stati ottenuti esclusivamente tramite l'utilizzo di tecniche di analisi tecnica, al momento non ho posizioni sul franco svizzero fatta eccezione per le put acquistate a suo tempo e che andranno al macero il 3 giugno a scadenza; sono tuttavia abbastanza convinto di questa analisi, il movimento del cross non so perchè mi ricorda quello fatto dal bund ad agosto scorso prima dell'inversione che gli ha fatto perdere quasi 15 figure in un anno, e in settimana entrante proverò a metter su una strategia in opzioni per cercare di prendere l'ipotizzata inversione rialzista.

Spread spmib-dax - 2° tranche

2011-05-26T11:16:00.001+02:00

Oggi è entrato il segnale per mediare lo spread aperto a suo tempo (vedi incrocio delle medie sul chart), per cui metto dentro una 2° tranche longando altri 8 mini spmib a 20900 e shortando un altro dax a 7160 (il ratio esatto sarebbe 8.5 mini spmib per 1 dax); l'ideale per chi vuole rischiare meno, sarebbe di aspettare un ritest del rapporto spmib/dax a 2.89/2.895 (media rossa, attualmente siamo a 2.9190).

La situazione dello spread diventa pertanto la seguente:

Opzioni : strategia ribassista su bund settembre

2011-05-15T13:41:00.003+02:00

Domani proverò a metter su questa strategia ribassista su settembre sul bund volta per provare a sfruttare il PR a 120,95 segnalato ma con un margine di sicurezza dato dalla mia view ribassista sul bund stesso (ovviamente si può fare con meno rischio purchè siano rispettate le proporzioni , ad esempio 2 put 122.50 -1 call 126 -4 put 119) :

Il movimento fatto dal bund da dicembre in poi è da manuale di AT in quanto ha realizzato un perfetto wolfe rialzista che avrebbe come target la trendline viola visibile nel grafico qui sotto:

Come si vede la strategia costa 480 euro e dovrebbe essere relativamente tranquilla (ho usato i prezzi di riferimento per costruirla, diciamo che effettuando gli acquisti e le vendite a metà tra denaro e lettera si dovrebbe ottenere un risultato abbastanza simile sotto il profilo della spesa, se poi si acquistano e vendono le put subito e si attende il target del wolfe rialzista (almeno 124.90/125) per vendere le call la si fa addirittura a credito (col rischio però che non ci arrivi a target).

La strategia la gestirò in linea di principio in questo modo (cambia molto se a 122.50 ci si va domani o tra 2 mesi), che non è affatto detto sia il migliore ma lo è per me:

- a 122.50 di bund venderò put 122.50 in quantità necessaria ad acquistare almeno 27/30 put 119 settembre con le quali chiuderò il rischio a sinistra (ad oggi ne servirebbero 6);

- a 120.95 sul PR andrò long di 1 bund creandomi in tal modo una zona di guadagno anche a destra a scadenza.

Futures : Dax

2011-05-12T10:36:00.000+02:00

Si è formato sul dax un PR a 7520.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 102
PR fatti : 82
percentuale successo : 80.39%

Aggiornamento : eurostoxx

2011-05-11T22:39:00.000+02:00

Preso oggi il PR a 2930 su eurostoxx, aspettiamo quello su spmib e poi forse si potrà finalmente scendere come si deve, tenendo presente che per me spmib da un momento all'altro potrebbe diventare l'indice dotato di maggior forza relativa se le cose andranno come mi aspetto.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 101
PR fatti : 82
percentuale successo : 81.19%

Strategia bund giugno 2° step + acquisto 2° biglietto della lotteria

2011-05-07T01:05:00.001+02:00

Oggi il bund ha toccato 123.50 e pertanto ho provveduto ad eseguire il 2° step della strategia postata qui vendendo 1 call 123,50 a 0.72 e riacquistando 10 call 126 a 0.07 in maniera tale da chiudere il rischio in alto; ho inoltre acquistato il 2° biglietto della lotteria indicato qui prendendo 10 put 118 a 0.22.

A questo punto le opzioni dovrebbero portare un bel po' di soldini in quanto sul bund :

- o si è chiuso in anticipo il ciclo quadriennale iniziato a giugno 2007, e in questo caso dovrebbe tornare buona la strategia giugno in quanto le opzioni in portafoglio dovrebbero salire ancora un po';

- oppure il ciclo quadriennale deve ancora chiudere (ipotesi da me preferita), per cui a breve si dovrebbe riniziare a scendere, e anche abbastanza violentemente, per andare a chiudere il quadriennio almeno in area 115/116.

In ogni caso, dato che la strategia giugno è ormai "blindata" in alto, ma ha ancora un costo di 440 euro a scadenza da 123.50 in giù, lunedì a 124 venderò 1 bund in maniera tale da avere a scadenza solo gain qualsiasi cosa accada.

Oggi eccezionalmente metto gli eseguiti per far notare come con le opzioni sia molto meglio avere torto all'inizio e ragione alla fine. Si può notare dall'eseguito che la call 123,50 è stata venduta a 0.72, mentre le 10 call 126 sono state riacquistate a 0.07 (più o meno la stessa spesa quindi escluse le commissioni di 4 euro ad opzione), mentre all'apertura della strategia il rapporto era 1 call 123.50 ogni 2.48 call 126 (0.87/0.35), quindi il passare del tempo mi ha aiutato tantissimo in quanto ha asciugato il valore delle call vendute lontane molto più di quanto non abbia asciugato quello della call vicina.

Il riacquisto di 10 call 126 vendute mi consente infatti, da ora alla fine di maggio, di poter tradare al momento 3 bund al ribasso fino a 126.50 senza patemi d'animo in quanto sono protetto dalle call in portafoglio; supponendo infatti di shortare 1 bund a 124, 1 a 124.50 e uno a 125 (media quindi a 124.50), e di non fare più nulla fino a scadenza, avrei il 31 maggio questa situazione finale (il guadagno dipenderà da dove si troverà il bund alle 17.15 del 31 maggio, ricordarsi di compensare la posizione finale con l'acquisto/vendita dei bund necessari in quanto viene consegnato il sottostante):

Non male direi rispetto all'investimento iniziale :-).

Aggiornamento : Dax

2011-05-06T21:12:00.000+02:00

Preso oggi il PR su dax a 7491.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 101
PR fatti : 81
percentuale successo : 80.2%

Futures : eurusd

2011-05-05T23:08:00.000+02:00

Si è formato un PR su eurusd a 1.4775.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 101
PR fatti : 80
percentuale successo : 79.21%

Futures : Dax - Eurostoxx

2011-05-04T22:10:00.001+02:00

Si sono formati oggi 2 PR su Dax a 7491 ed Eurostoxx a 2930.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 100
PR fatti : 80
percentuale successo : 80%

Dollar Index (DI)

2011-05-04T18:29:00.001+02:00

A parer mio bisogna iniziare ad accumulare dollari da questi livelli di DI, tuttavia attenzione perchè se rompe e va al target indicato in figura potremmo vedere nuovi massimi assoluti del tipo da 1.60 in su contro euro (e a questo punto entrerebbero in gioco anche i target matti inseriti nel post del 19 marzo, leggasi 1.6615 e 1.77).

A volte ritornano : Amazon

2011-05-03T15:20:00.000+02:00

Richiamo solamente l'analisi fatta qui che è ancora valida; Amazon ha toccato ieri i 203 dollari e forse arriverà al mio target di 210/220 dollari dove secondo me rappresenta un'ottima opportunità di short di lungo periodo per un ritorno almeno sui 120/130 dollari.

Aggiornamento : eurostoxx

2011-05-02T23:21:00.000+02:00

Preso il PR a 2972, al rialzo rimane solo il PR sull'spmib a 22620 che però, così come fino ad oggi è stato forse l'indice più debole di tutti, potrebbe in caso di ribasso diventare se non il più forte, almeno quello più resistente ad un eventuale crollo degli indici di borsa (eh si, mi spiace ma non ci riesco proprio a diventare toro, non prima di aver visto almeno un mese di ribasso serio e soprattutto continuato sugli indici di borsa, particolamente su s&p 500 e dax).

Segnalazioni di PR compreso questo post : 98
PR fatti : 80
percentuale successo : 81.63%

Futures : Bund + correzione su usdchf + tabellina riepilogativa

2011-05-01T23:18:00.000+02:00

Si è formato un PR sul bund a 120.95; il 13 aprile ho indicato per errore un PR su usdchf a 1.0910 future/0.9166 cash che esiste, ma essendoci quello a 1.1698 cash molto più su (o giù se si segue il future), non entra ovviamente nel conteggio. Le segnalazioni pertanto, rimangono le stesse del post precedente dato che si aggiunge il PR sul bund odierno e si toglie quello su usdchf.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 98
PR fatti : 79
percentuale successo : 80.61%

Aggiornamento : PR presi + opinione su indici, dax, eurusd, oro e argento.

2011-05-01T22:25:00.002+02:00

In questi 10 giorni di assenza sono stati presi 2 PR a 7435 dax e 5993 FTSE 100, ma soprattutto ancora una volta sono state spezzate le reni a quei poveracci che ancora pensano che i mercati finanziari abbiano una logica e stanno ancora li a chiedersi come sia possibile veder salire contemporaneamente azioni, obbligazioni, metalli preziosi, commodities etc.... mentre il dollaro si disintegra contro qualsiasi valuta esistente sulla faccia della terra (e pensare che una volta si diceva dollaro forte borse forti......).

Dire dove si potrà fermare questo ennesimo rialzo farsa è difficile e dare dei target ancora di più, osservando i PR direi che dovrebbero almeno essere presi quelli su eurostoxx e spmib prima di poter ipotizzare un qualche storno, il dax almeno a 7630 index dovrebbe arrivare prima di ritracciare qualcosa, l'euro ha preso il target segnalato qui e secondo me dovrebbe essere arrivato a fine corsa nel breve (al massimo lo vedrei a 1.50/1.51 ma non andrei long, semmai al raggiungimento di questi valori acquisterei put settembre, puntando ad uno storno che dovrebbe essere almeno di 7-8 figure dai massimi che verranno toccati).

Anche oro e argento, che seguo solo a scopo didattico dato che sono mercati che non trado, sembrerebbero aver raggiunto dei livelli di prezzo importanti; sull'oro avevo dato dei target in questo post di ottobre e siamo arrivati vicino al secondo target di 1580, mentre sull'argento siamo arrivati vicino alla soglia psicologica dei 50 usd senza toccarla.

La sensazione che ho è che vedremo dei prezzi più elevati su entrambi i metalli, nel breve però credo possano ritracciare parecchio e come target indicativi molto banalmente indicherei per l'oro 1360 e 1230 e per l'argento 40 e 34 che rappresentano il 23.6 e il 38.2 di fibonacci della salita iniziata a ottobre 2008.

Faccio notare inoltre come il grafico dell'oro visto in euro sia molto diverso da quello visto in dollari e sembrerebbe chiamare ribasso del metallo nobile, ribasso che potrebbe avvenire o con un forte calo del prezzo dell'oro oppure con un forte apprezzamento dell'euro.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 98
PR fatti : 79
percentuale successo : 80.61%

Aggiornamento spread spmib/dax

2011-04-20T14:49:00.000+02:00

Come si vede dall'immagine sotto sta andando male, dato che perde 8182 euro, tuttavia a 2.89 di rapporto penso di mediare la posizione shortando 1 altro dax e longando altri 8 mini spmib in attesa di tempi migliori.

Analisi : FTSE Mib index

2011-04-19T12:45:00.001+02:00

Non seguo molto l'indice nostrano, tuttavia ho provato ad analizzarlo con delle tecniche mie e avrei ottenuto i target riportati nel grafico di cui sotto, sempre validi fintanto che il minimo del 28/05/2010 e il max del 16/10/2009 rimarranno tali; i target al rialzo sono in ottica di lungo periodo, mentre quelli al ribasso sono più di breve/medio periodo.

La mia view sulle borse è sempre ribassista, però devo dire che se dovessi scegliere un indice su cui andare long, probabilmente sceglierei l'spmib o, in alternativa, il nikkei (su cui però attenderei i 7500/7700 index per iniziare a comprare qualcosa).

Futures : usdchf

2011-04-13T17:39:00.000+02:00

Si è formato un PR a 1.0910 di usdchf future (0.9166 cash).

Segnalazioni di PR compreso questo post : 98
PR fatti : 77
percentuale successo : 78.57%

Aggiornamento : chiusura spread dax-s&p 500

2011-04-12T10:05:00.000+02:00

Target a 5.47 raggiunto; in teoria potrebbe salire ancora fino a 5.54-5.55, per quel che mi riguarda però sono uscito qui.

Aggiornamento : spread spmib-dax / spread dax-s&p 500

2011-04-11T16:40:00.000+02:00

Sono entrambi in recupero e, per quel che riguarda lo spread dax-s&p 500, siamo vicini al punto di chiusura (5.47 almeno di rapporto); richiamo l'attenzione sul fatto che per quel che riguarda lo spread spmib-dax, anche se è risalito rispetto alla settimana scorsa è sempre sotto ai valori di entrata , per cui l'operazione è sempre buona da fare con target del rapporto a 3.1850 minimo.

Opzioni : strategia dax dicembre

2011-04-10T19:15:00.000+02:00

Nei prossimi giorni proverò a mettere su questa strategia rialzista su dicembre (i prezzi usati per ora sono quelli di riferimento dell'eurex, mentre per il future ho considerato l'ultimo prezzo di venerdì sera):

Vista così è abbastanza brutta, tuttavia l'assunto che sta alla base di questa struttura è che mi aspetto un ritorno del dax a breve almeno in area 7000 (Da 7053 in giù a figura è a costo 0) a breve dove chiuderò il future shortato a 7221 ottenendo così quest'altra figura :

Come si vede, se tutto andasse come da attese, verrebbe fuori una bella situazione su dicembre sulla quale visto il rischio limitato (si perderebbero 419 euro a 8850 e poi 2500 euro ogni 100 punti) non riterrei al momento necessario intervenire prima di 7700 dove farò il punto della situazione; la strategia cerco di farla sempre a credito dato che il mio sentiment è sempre straribassista, almeno fino a che non vedrò il mercato tornare almeno a 5790 index.

Al momento il totale da strategie è pari a -2513 euro dato che la strategia su marzo ha portato ad un utile di 260 euro con il settlement a 6689.7.

Spread dax - s&p 500 / spread dax - spmib

2011-04-04T11:05:00.001+02:00

Di sotto la situazione degli spread proposti; come si vede lo spread dax/s&p 500 sta andando molto bene registrando al momento un utile di 7162 euro e si sta avvicinando al target minimo di 5.47, mentre sta andando male lo spread spmib/dax che registra al momento una perdita di 4660 euro; se qualcuno lo avesse seguito, potrebbe essere interessante mediare la posizione aggiungendo un altro dax short e altri 8 mini spmib long qualora il valore del rapporto tornasse a 2.9850 oppure, per i più prudenti, a 2.945/2.95 circa.

Spread dax-spmib + situazione spread dax- s&p 500

2011-03-30T09:50:00.001+02:00

Ho aperto qui a 3.0647 di rapporto spmib/dax uno spread long 8 mini spmib da 21560 short 1 dax da 7035; la ragione è che, pur essendo le medie orientate al ribasso, siamo fuori dal canale di regressione che è decisamente rialzista e che mi sembra da dicembre stia dicendo che spmib sta recuperando forza nel lungo periodo rispetto al dax. L'obiettivo di questo spread è un ritorno a circa 3.1850 di rapporto.

Qui sotto l'andamento dei 2 spread segnalati

Bund : il biglietto della lotteria 2

2011-03-28T14:35:00.000+02:00

Il bund dopo aver raggiunto il target conservativo di 122,90, sembra aver voglia di proseguire la discesa iniziata a fine agosto; l'11 febbraio dovrebbe essere iniziato l'ultimo semestrale di un ciclo quadriennale che dovrebbe portare le quotazioni, una volta rotto il minimo di partenza, verso i target indicati dalle ellissi viola (trendline nera e media mobile viola) con una breve pausa penso sui 116.

I miei sistemi sono sempre al ribasso e per ora non hanno la minima intenzione di girarsi per cui mantengo lo short di posizione almeno fino a 116 dove penso di ricoprire un 25% dello short, soprattutto se dovesse essere raggiunto in modo violento, ma il 1° target veramente importante per me è area 109.50-110.

Nel breve avrei un possibile ritorno in area 122.90-123; dovesse arrivare li proverò ad acquistare un secondo biglietto della lotteria acquistando put 118 o 117 settembre (scadono il 31 agosto) in aggiunta ai futures presenti in portafoglio con l'idea di vendere, una volta arrivati a 116 (sempre che ci si arrivi), un eguale quantitativo di put avente strike inferiore per rientrare dell'investimento iniziale.

Comunicazione

2011-03-22T11:06:00.000+01:00

Da oggi per una settimana circa ci sarò pochissimo e mi sarà pertanto impossibile aggiornare il blog. A presto

Esistono i soldi facili con pochissimo rischio? A volte si

2011-03-21T10:41:00.005+01:00

Questa che vedete sotto è la situazione dello spread dax-s&p 500 di cui ho parlato il 14 marzo e aperto successivamente il 16 marzo al raggiungimento della condizione indicata (rapporto = 5.18 o meno);

come vedete in 5 giorni il rapporto è passato da 5.1806 a 5.3016 (e il target è 5,47); considerando che i margini richiesti per l'apertura della posizione +1 dax long - 4 s&p short sono su directa ad esempio di 28.288 euro al momento (quindi si impiega un capitale di 28288 euro), in 5 giorni si è guadagnato sul capitale l'equivalente di più di 10 anni di reddito fisso con un rischio molto basso dato che si è aperta la posizione in un punto di eccesso dello spread.

Per seguire lo spread, chi ha iwbank può crearsi il grafico aprendo un chart del dax (ticker future giugno FDXM1) e inserendo dal menu indicatori/others la funzione spread mettendo come instrument ESM1 (future s&p giugno) ottenendo in tal modo il valore del rapporto, con altri broker non so.

Questo dello spread è uno dei metodi con cui si guadagna all'interno delle sale operative, il mio è uno spread all'amatriciana se così si può dire, non ho gli strumenti che hanno all'interno delle stesse, ma a volte basta molto poco per ottenere risultati simili; uno dei metodi possibili di costruzione l'ho spiegato in questo post (cliccare sul grafico), la cosa importante è che si vada long/short dei due strumenti per lo stesso controvalore, che gli strumenti dello spread siano correlati tra di loro (cioè ha senso per esempio andare short di unicredito e long di intesa san paolo, o anche long di unicredito e short di spmib o ancora long di Deutsche Telekom e short di eurostoxx, non ha senso andare long di parmalat e short di bund oppure short di campari e long di Buzzi Unicem), e che l'operazione venga fatta in un punto di eccesso dello spread individuabile ad esempio nel mio caso dal canale di regressione (ma potrebbero essere usate anche le bollinger bands, la distanza dello spread da una sua media mobile etc......).

Futures : target eurusd + modifiche alla strategia

2011-03-19T11:45:00.012+01:00

I lettori del Forum dei Borsini sanno che c'è un target su eurusd mai fatto a 1.4730 (mai segnalato qui sul blog) su cui puntavo molto in passato e che non è stato mai fatto; questo target era un PR, anche se all'epoca ancora non lo chiamavo così, e sembra stia arrivando il momento in cui verrà rifatto.

Essendo però il PR un target minimo da rifare, in cui il target è certo ma i tempi incerti (e si è visto, siamo scesi sotto 1,20 aspettando Godot), ho perso un po' di tempo stamattina per vedere i possibili obiettivi al rialzo sul cash del cross, e avrei trovato un target da fare molto forte in area 1.4810-1.4820 a cui darei una probabilità molto alta di essere preso entro giugno, un altro a 1.5430 abbastanza fattibile, dopo di che vi sono target fantascientifici a 1.6615 e 1.77 che segnalo solo perchè, dopo aver visto i miracoli che la mafia finanziaria ha attuato facendo risalire i titoli guida degli indici di tutto il mondo lasciando le small caps, più sane dal punto di vista finanziario, ai livelli di marzo 2008, non mi stupirei se riuscissero a fare lo stesso con i cambi e l'eurusd da questo punto di vista, essendo il cambio più importante, sarebbe un serio candidato alla speculazione.

Dato che sul blog ho proposto la strategia sull'euro indicando un modus operandi ribassista (attesa del PR a 1.3805), ma in considerazione del fatto che potrebbe invece salire, propongo un paio di alternative nel caso si pensi sia più probabile un rialzo da questi livelli.

La prima consiste nell'acquisto di 1 future a 1.4150 (prezzo indicativo, più in basso lo si compra meno rossa sarà la zona dietro a scadenza); così facendo, il grafico assumerà questo aspetto (il 3 giugno alle 15:59:59, ultimo minuto di trattazione delle opzioni, bisognerà ovviamente chiudere anche il future):

La seconda alternativa consiste, visto che il target è di 1.4810, di cercare di massimizzare il profitto nel punto target per cui oltre al future acquisteremo 2 call 1.46 e venderemo 3 o più call 1.4850 (dipende dal rischio che ci si vuole prendere; vendendo 3 call il grafico assumerà l'aspetto della figura sotto (lunedì inserisco i prezzi nelle caselle azzurre, sicuramente ci sarà un po' più di perdita dietro), vendendone di più diminuirà la perdita dietro ma si inizierà a perdere prima dopo il raggiungimento di 1.4850, sempre che ci si arrivi ovvio.

Io per ora rimango fedele all'idea di un ritorno a 1.3805 prima di una ulteriore salita, tuttavia invito a non trascurare i target rialzisti sui quali potrei mettere la mano sul fuoco sul fatto che verranno presi, soprattutto quello a 1.4810; poi al solito ognuno si regoli in base alle proprie finanze e al proprio grado di sopportazione del rischio.

Nel grafico sotto la situazione dell'euro su daily-weekly-monthly con i miei soliti indicatori che mostrano una situazione decisamente rialzista, spero nel ritracciamento degli indicatori rosso e celeste sul daily per il target a 1.3805 dove ora come ora andrei long per 1.4810.

Futures : Jpyusd

2011-03-18T13:18:00.000+01:00

Si è formato un PR a 12595 future.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 97
PR fatti : 77
percentuale successo : 79.38%

Opzioni : strategia eurusd giugno

2011-03-18T12:38:00.000+01:00

Oggi ho comprato 1 put 1.40 giugno a 0.0262 con sottostante a 1.4062 e venduto 1 call 1.44 sempre giugno a 0.0153 con sottostante a 1.4108 prendendomi un po' di rischio in più sopra 1.44 e iniziando a perdere sopra 1.46; la figura che viene fuori al momento è questa :

la mossa successiva la farò nel momento in cui il future batterà 1.3805; li probabilmente venderò 2 put 1.34 giugno ad un prezzo che attualmente dovrebbe essere intorno a 0.0150.

Valute : euraud

2011-03-17T20:49:00.003+01:00

Potrebbe essere interessante acquistare, come investimento di medio periodo, l'euro contro il dollaro australiano; il canale arancione è uno standard deviation channel settato a 2 e come si vede, dopo una fase di eccesso in alto e una in basso, le quotazioni stanno ora rientrando all'interno del canale e dovrebbero nel tempo tornare nell'area di cui al rettangolo blu dove passano anche le medie mensili.

Se non si opera con i futures, uno strumento abbastanza interessante per fare questa operazione è questo etf che moltiplica per 3 la performance della valuta, cioè se EURAUD sale dell 1%, questo etf sale del 3% (e ovviamente perde anche il 3% in caso di discesa); potendo suddividere l'investimento in 3 tranches, ne comprerei una ora, una a 1.3750 circa e una in caso di ritorno sotto i minimi.

Personalmente non comprerò questo etf, preferisco usare direttamente il future, però tra tante fregature emesse dalle banche questa sembra una delle meno peggiori; non essendo poi pratico del trattamento fiscale, ogni osservazione che possa d'essere di aiuto a chi legge è particolarmente gradita, da postare ovviamente nella sezione dei commenti.

Spread dax - s&p 500

2011-03-16T18:41:00.001+01:00

Apro ora, a 6512 dax e 1257 s&p contratti giugno (rapporto 5.1806), uno spread come da post sotto. Il target è un ritorno del rapporto stesso a 5.47.

Aggiornamento flash

2011-03-15T13:49:00.000+01:00

La strategia marzo attualmente è in vantaggio (vedi figura col gain teorico) ma è debole in caso di rimbalzo per cui, avendo 399 euro in cassa e facendo seguito al post del 10 marzo, provo ad acquistare 10 call 6900 marzo a 3 per darmi un'opportunità di gain in caso di risalita.

La figura che verrebbe fuori sarebbe ovviamente uguale a quella del post del 10 marzo con la salita che però inizia da 6900 invece che da 7200.